银行从业资格考试《风险管理(初级)》历年真题和解析答案0411-60.pdf

银行从业资格考试《风险管理（初级）》历

年真题和解析答案0411-60

1、对银行体系流动性产生冲击的常见因素不包括（）。【单选题】

A.宏观经济因素和货币政策因素

B.金融市场因素

C.季节性因素

D.法律因素

正确答案:D

答案解析:对银行体系流动性产生冲击的常见因素：（1）宏观经济因

素和货币政策因素；（2）金融市场因素；（3）季节性因素。选项

D：法律因素“”属于混淆选项。

2、杠杆率指标的优点之一是杠杆率相对简单易懂。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

1

答案解析:杠杆率指标的优点，首先，杠杆率具备逆周期调节作用，能

维护金融体系稳定和实体经济发展；其次，杠杆率避免了资本套利和

监管套利；最后，杠杆率是风险中性的，相对简单易懂。

3、给付定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金；收受定

金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；

收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。

4、操作风险损失数据收集工作要明确（）。【多选题】

A.损失的定义

B.统计标准

C.损失形态

D.职责分工

E.评估报告

正确答案:A、B、C、D

2

答案解析:操作风险损失数据收集工作要明确损失的定义、损失形态、

统计标准、职责分工和报告路径等内容，保障损失数据统计工作的规

范性（选项ABCD符合题意）。

5、银行流动性风险报告的说法正确的是（）。【多选题】

A.流动性风险报告应该按照层次进行划分

B.流动性风险管理报告体系的核心问题是，我们应该让哪些人，在什“

么时间，知道什么信息？”

C.日常流动性风险水平指标可以按周报告

D.日常流动性风险水平指标可以按日报告

E.一些复杂的流动性风险水平指标，关注中长期的指标

正确答案:A、B、D、E

答案解析:建立流动性风险管理报告体系的核心问题是，我们应该让哪“

些人，在什么时间，知道什么信息？”（选项B说法正确）因此，流动

性风险报告应该按照层次进行划分（选项A说法正确）。一些市场流

动性指标监测和超额备付率这样的日常流动性风险水平指标可以按日

报告（选项D说法正确）。一些复杂的，关注中长期的指标，例如贷

存比、净稳定融资比例（NSFR）可以使用月度报告（选项E说法正

确）。

3

6、核心一级资本充足率的计算公式为（）。【单选题】

A.核心一级资本充足率=（总资本-对应资本扣除项）÷风险加权资本

×100%

B.核心一级资本充足率=（一级资本-对应资本扣除项）÷风险加权资本

×100%

C.核心一级资本充足率=（总资本-一级资本）÷风险加权资本×100%

D.核心一级资本充足率=（核心一级资本-对应资本扣除项）÷风险加权

资本×100%

正确答案:D

答案解析:选项D正确：商业银行总资本包括核心一级资本、其他一级

资本和二级资本，商业银行应当按照《商业银行资本管理办法（试

行）》规定计算各级资本和扣除项，并按照一下公式计算各级资本充

足率：资本充足率=（总资本-对应资本扣除项）÷风险加权资本×100%

一级资本充足率=（一级资本-对应资本扣除项）÷风险加权资本×100%

核心一级资本充足率=（核心一级资本-对应资本扣除项）÷风险加权资

本×100%

7、存贷比可以在一定程度上衡量银行以相对稳定的负债支持流动性较

强资产扩张的能力。【判断题】

A.正确

4

B.错误

正确答案:B

答案解析:存贷比可以在一定程度上衡量银行以相对稳定的负债支持流

动性较弱资产扩张的能力。

8、商业银行风险管理的主要策略包括（）。【多选题】

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避

E.风险补偿

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项ABCDE符合题意。商业银行风险管理的主要策略：

（1）风险分散（2）风险对冲（3）风险转移（4）风险规避（5）风

险补偿。

9、商业银行在进行集团法人客