银行从业资格考试《风险管理(初级)》历年真题和解析答案0411-85.pdf

银行从业资格考试《风险管理（初级）》历

年真题和解析答案0411-85

1、风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常

用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（）。【单选题】

A.方差—协方差法

B.历史模拟法

C.蒙特卡罗模拟法

D.收益率曲线法

正确答案:D

答案解析:目前，常用的风险价值模型技术主要有三种：方差—协方差

法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。选项D：收益率曲线法不属于风

险价值模型技术。

2、内部控制应当渗透到商业银行的各项业务流程和各个操作环节，覆

盖所有的部门和岗位，任何决策或操作均应当有案可查。【判断题】

A.正确

B.错误

1

正确答案:A

答案解析:内部控制应当渗透到商业银行的各项业务流程和各个操作环

节，覆盖所有的部门和岗位，任何决策或操作均应当有案可查。

3、《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的

资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。【单选

题】

A.储备资本要求

B.核心一级资本充足率

C.一级资本充足率

D.资本充足率

正确答案:A

答案解析:《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ

确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求包括：核心一

级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率。选项A：储备资本要

求不属于资本监管要求的最低资本。

4、客户信用评级所使用的专家判断法中，与借款人有关的因素包括

（）。【多选题】

A.声誉

2

B.杠杆

C.经济周期

D.收益波动性

E.宏观经济政策

正确答案:A、B、D

答案解析:客户信用评级所使用的专家判断法中：与借款人有关的因

素：声誉、杠杆、收益波动性（选项ABD符合题意）。与市场有关的

因素：经济周期、宏观经济政策、利率水平。

5、组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额两类。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额两类。

6、根据监管要求，发生下列哪些情况时，债务人会被商业银行视为违

约（）。【多选题】

A.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期60天以上

3

B.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上

C.银行对贷款出售并承担一定比例的账面损失

D.银行将债务人列为破产企业或类似状态

E.银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算

正确答案:B、C、D、E

答案解析:当下列一项或多项事件发生时，债务人即被视为违约：1.债

务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上。若债务人违反了规定的

透支限额或者重新核定的透支限额小于目前的余额，各项透支将被视

为逾期（选项A不属于违约，选项B属于违约）。2.银行认定，除非

采取变现抵（质）押品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对银行

的债务。出现以下任何一种情况，银行应将债务人认定为可能无法全“

额偿还对银行的债务”（:1）银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应

计利息纳入表外核算（选项E属于违约）。（2）发生信贷关系后，由

于债务人财务状况恶化，银行核销了贷款或已计提一定比例的贷款损

失准备。（3）银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失（选项C

属于违约）。（4）由于债务人财务状况恶化，银行同意进行消极重

组，对借款合同条款作出非商业性调整。具体包括但不限于以下情

况：一是合同条款变更导致债务规模下降；二是因债务人无力偿还而

借新还旧；三是债务人无力偿还而导致的展期。（5）银行将债务人列

为破产企业或类似状态（选项D属于违约）。（6）债务人申请破

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产，或者已经破产，或者处于类似保护状态，由此将不履行或延期履

行偿付银行债务。（7）银行认定的其他可能导致债务人不能全额偿还

债务的情况。

7、趋势分析通过分析多家银行不同时期的优质流动性资产结构及占

比，得出覆盖短期流动性缺口能力的变化情况。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:趋势分析通过分析单家银行不同时期的优质流动性资产结构

及占比，得出覆盖短期流动性缺口能力的变化情况。

8、以下关于商业银行国家风险限额管理的表述，不恰当