银行从业资格考试《风险管理(初级)》历年真题和解析答案0411-30.pdf

银行从业资格考试《风险管理（初级）》历

年真题和解析答案0411-30

1、董事会和高级管理层制定战略规划时，为了使商业银行所有员工理

解战略规划的内容和意义并确保与日常工作协调一致，应当首先征询

最大多数员工的意见和建议。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:董事会和高级管理层制定战略规划时，为了使商业银行所有

员工理解战略规划的内容和意义并确保与日常工作协调一致，应当首

先征询最大多数员工的意见和建议。

2、我国国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的（）。

【单选题】

A.1%

B.2.5%

C.3%

D.4%

1

正确答案:A

答案解析:选项A正确：《商业银行资本管理办法（试行）》规定在最

低资本要求、储备资本要求和逆周期资本要求外，系统重要性银行应

计提附加资本。我国国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资

产的1%，由核心一级资本满足。

3、2005年12月8日,瑞穗证券交易员接到客户以61万日元(约合

4.19万元人民币)的价格卖出1股JCom公司的股票的委托,这名交易

员误把指令输成了以每股1日元的价格卖出61万股,这时操作屏上出

现了输入有误的警告,但由于这类警告经常出现,交易员忽视警告继续操

作。随后,东京证交所发现错误,电话通知该公司交易员立即取消交易,

但由于交易所证券交易系统存在缺陷,取消交易的操作未能成功。13

日,日本证券结算机构正式决定按照每股91.2万日元的价格实施强制性

现金结算。为此,该公司的损失达到了400多亿日元。在该操作风险事

件中,导致风险损失的原因有()。①人员失误②内部流程③系统缺

陷④外部事件【单选题】

A.①②

B.①②③④

C.①③

D.①③④

2

正确答案:C

答案解析:考察操作风险的类型。

4、甲乙两人在某银行从事柜台业务多年，乙为柜台会计主管，工作中

两人关系密切、无话不谈，下列甲乙两人对密码管理，正确的做法有

（）。【多选题】

A.乙用甲的密码为客户办理业务

B.各自不定期更换密码并严格保密

C.两人密码互相知悉

D.各自不定期更换密码并严格保密

E.甲用乙的密码为客户办理业务

正确答案:B、D

答案解析:柜员管理业务环节的违规操作包括：（1）柜员离岗未退出

业务操作系统，被他人利用进行操作；（2）授权密码泄露或借给他人

使用；（3）柜员盗用会计主管密码私自授权，重置客户密码或强行修

改客户密码；（4）设立劳动组合时，不注意岗位之间的监督制约；

（5）柜员调离本工作岗位时，未及时将柜员卡上缴并注销，未及时取

消其业务权限等。选项A：乙用甲的密码为客户办理业务做法错误；

3

选项C：两人密码互相知悉做法错误；选项E：甲用乙的密码为客户

办理业务做法错误。

5、商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏

好。常见的定性描述有（）。【多选题】

A.确保资本充足

B.对压力事件保持较低的风险暴露

C.资本类指标

D.收益类指标

E.维持现有的红利水平

正确答案:A、B、E

答案解析:商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风

险偏好。常见的定性描述有：达到或超过目标信用级别、确保资本充

足、对压力事件保持较低的风险暴露、维持现有的红利水平、满足监

管要求和期望等（选项ABE正确）。选项C：资本类指标属于定量描

述；选项D：收益类指标属于定量描述。

6、对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。

【判断题】

A.正确

4

B.错误

正确答案:A

答案解析:对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来

源。

7、信用评分模型对法人客户而言，可观察到的特征变量主要包括

（）。【多选题】

A.收入

B.现金流量

C.资产

D.各种财务比率

E.年龄

正确答案:B、D

答案解析:信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察

到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，

并将借款人归类于不同