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《金融风险管理》期末复习资料整理

金融风险管理样题参考

（一）单项选择题（每题1分，共10分）

狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款

出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。（B）

A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人

（二）多项选择题（每题2分，共10分）

在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE）

A.可疑B.关注C.次级D.正常E.

损失

（三）判断题（每题1分，共5分）

贷款人期权的平衡点为“市场价格=履约价格-权利金”。（X）

（五）简答题（每题10分，共30分）

商业银行会面临哪些外部和内部风险？

答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。是指合同的一方不履

行义务的可能性。②市场风险。是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭

受损失的可能性。③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的

行为而给另一方导致损失的风险。

（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不

足和经营利润虚盈实亏两个方面。②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满

足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。③内部管理风险，即银行内部的制度建

设及落实情况不力而形成的风险。

（六）论述题（每题15分，共15分）

你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？

答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体

系。

（1）建立金融风险评估体系

金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风

险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。目前我国

金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做

好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。②开发金融风险评测模型。

（2）建立预警信息系统

完善的信息系统是有效监管的前提条件。我国目前尽管已形成较为完善的市

场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效

银行监管的核心原则》要求还有差距。①增加描述市场总体金融风险和金融机构风

险的指标，为风险监测和预警提供信息支持。②严格和完善金融机构财务报表制

度，制定严格的数据采集内容和格式、方式和方法及采集渠道。金融机构上报的资

料，要经过会计师和审计师审计，如发现弄虚作假或拖延，监管部门应给予惩罚。

（3）建立良好的公司治理结构

金融机构治理结构是否良好对金融风险防范是至关重要的。如果公司治理结

构存在缺陷，会增大金融体系风险。国外银行的实践表明，金融风险及金融危机的

发生，在某种程度上应归咎于公司治理的不足。我国近些年的金融业改革非常重视

法人治理结构的改进，但是国有独资商业银行的所有者与经营者定位还不是很清

楚，高管人员仍然集治理权与管理权于一身，缺乏治理与管理的监督机制。股份制

商业银行表面上看有着良好治理结构，但实际运行中也存在一些问题，如股东贷款

比例过高，小股东收益被忽视等。为此，应在公司治理结构方面做好以下几项工

作：①改进国有商业银行的分权结构。②完善公司治理的组织结构。③完善激励机

制和制约机制。④加强信息披露和透明度建设。

（4）加强审慎监管体系建设

构筑以银监会、证监会和保监会为主体、机构内控为基础、行业自律为纽

带、社会监督为补充，“四位一体”的复合型金融监管体制，以预防金融风险的发

生。①构建监管主体的监管组织机构。②健全我国金融机构的内部监控制度。③建

立金融行业自律机制。④充分发挥社会中介的监督作用。

（四）计算题（每题15分，共30分）参考样题：

1、贷款风险分析各项指标的计算。（P44-45页）

（1）不良贷款余额/全部贷款余额。该指标反映的是银行贷款质量的恶化程

度，其中不良贷款余额是指次级类、可疑类和损失类贷款额的总和。如果要更清楚

的反映