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六月风险管理银行从业资格知识点检测卷含答案

一、单项选择题（共50题，每题1分）。

1、商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个力面。

A、资本金管理和负债管理

B、绩效考核和风险管理

C、流动性管理和绩效考核

【参考答案】：B

【解析】：商业银行将有限的经济资本根据不同部门、业务单位和产品/

项目的风险收益特性.在机构整体范围内进行分配，有助于商业银行从风险的

被动接受者变为主动管理者。积极作用体现在：一是有助于商业银行提高风

险管理水平；二是有助于制定科学的业绩评估体系。后者是通过经风险调整

的业绩评估方法体现的。

2、假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿，关注类

200亿，次级类35亿，可疑类10亿，损失类5亿，一般准备、专项准备、特

种准备分别为40亿、15亿、5亿，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为

（）。[2009年10月真题]

A、80%

B、20%

C、120%

【参考答案】：C

【解析】：不良贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/

（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）=（40+15+5）/（35+10+5）

×100%=120%。

3、人力资源配置不当的风险是（）。

A、非流程风险

B、控制派生风险

C、以上都不是

【参考答案】：A

【解析】：答案为A。非流程风险是由政策、管理模式等系统性原因产生

的，如人力资源配置不当风险属于非流程风险。

4、有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（）。

A、内部关联交易频繁

B、系统性风险较高

C、风险监控难度较小

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。集团法人客户的特征中风险识别和贷后监管难度较

大。

5、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损

失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违

约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为（）。

A、50%

B、36.67%

C、42.31%

【参考答案】：A

【出处】：2014年上半年《风险管理》真题

【解析】采用回收现金流法计算时，违约损失率LGD＝1－回收率＝1－

（回收金额－回收成本）/违约风险暴露＝1－（1.04－0.44）/1.2＝50%，即

该债项的违约损失率为50%。

6、下列关键风险指标的公式错误的是（）。

A、员工人均培训费用＝年度员工培训费用/员工人数

B、前后台交易不匹配占比＝前台和后台没有匹配的交易数量/后台交易

数量

C、客户投诉比＝每项产品客户投诉数量/该产品交易数量

【参考答案】：B

【解析】：前后台交易不匹配占比＝前台和后台没有匹配的交易数量/所

有交易数量。

7、下列关于美式看涨期权价格的叙述，不正确的是（）。

A、期权有效期限越长，期权价值越大

B、无风险利率越小，期权价值越大

C、标的资产市场价格越高，期权价值越大

【参考答案】：B

【解析】：C项，无风险利率越小，推迟购买的价值越小，期权价值越小。

8、下列关于红色预警法的说法，不正确的是（）。

A、是一种定性分析的方法

B、要进行不同时期的对比分析

C、要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

【参考答案】：A

【解析】：是定量与定性分析相结合的方法。

9、财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈

（）趋势。

A、上升

B、不变

C、先上升后下降

【参考答案】：A

【出处】：2013年上半年《风险管理》真题

【解析】财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷

风险呈上升趋势；反之则下降。

10、关于风险管理和商业银行的关系，说法不正确的是（）

。

A、承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新

发展的原动力

B、风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并