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2024年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分

题库(考点梳理)

单选题（共40题）

1、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是

（）。

A.贷款金额为1000万元且无任何担保

B.贷款金额为2000万元且可收回率为40%

C.贷款金额为1100万元且有保证担保

D.贷款金额为2200万元且可收回率为50%

【答案】B

2、某公司2014年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15％，2014年初

所有者权益为28亿元人民币，2014年末所有者权益为36亿元人民币，则该企

业2014年净资产收益率约为（）。

A.9.4％

B.5.2％

C.9.2％

D.8.4％

【答案】A

3、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，最低资本要求，核心一级资本

充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为（）。

A.3%、4%和6%

B.4%、5%和7%

C.5%、6%和8%

D.6%、7%和9%

【答案】C

4、商业银行在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损

失（即非预期损失）所需要持有的资本数额是()

A.经济资本

B.会计资本

C.监管资本

D.实收资本

【答案】A

5、假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以

下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

A.买入距到期日还有半年的债券

B.卖出永久债券

C.买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券

D.买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券

【答案】D

6、某商业银行可用稳定资金为5000万元，所需稳定资金为3000万元，则净稳

定资金比例为（）。

A.166.67％

B.118.33％

C.113.95％

D.126.56％

【答案】A

7、（2020年真题）如果商业银行信贷资产分布于负相关或弱相关的多种行

业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

A.增加

B.负相关

C.降低

D.不变

【答案】C

8、某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30％、40％、

30％，三种资产对应的百分比收益率分别为10％、22％、9％，则该部门总的

资产百分比收益率是()。

A.14.5％

B.14％

C.13.5％

D.I2％

【答案】A

9、下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险（）

A.股票价格风险

B.折算风险

C.交易风险

D.信用风险

【答案】A

10、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的

是()。

A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为

商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据

B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制

C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，

可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明

显不利变化趋势的资产组合进行处理

D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置

和绩效考核等

【答案】B

11、系统无法完成任务属于系统缺陷中的（）风险。

A.数据／信息错误

B.违反系统安全规定

C.系统的稳定性.兼容性.适宜性

D.系统的稳定性风险

【答案】B

12、投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0.4元

现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票

上的百分比收益率为（）。

A.2%

B.3%

C.5%

D.8%

【答案】D

13、邓肯?威尔逊开发出了（）方法。

A.因果关系模型

B.关键风险指标

C.风险诱因

D.风险缓释

【答案】A

14、假设股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率

如下表所示。

A.6％

B.27.25％

C.11.25％

D.11.75％

【答