2017初级银行专业资格《风险管理》上机试题节选 .pdfVIP

一、单项选择题

1.商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例指的是()。

A.流动性比例

B.核心负债比例

C.净稳定资金比例

D.同业市场负债比例

D

解析：同业市场负债比例是指商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比

例。

2.商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑

交易的，应当及时向()报告。

A.中国证券监督管理委员会

B.中国银行业监督管理委员会

C.国务院

D.反洗钱监测分析中心

D

解析：商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可

疑交易的，应当及时向反洗钱监测分析中心报告。

3.商业银行通过财务报表分析来识别和评价的资产管理状况，其内容不包括()。

A.资产质量分析

B.资产收益率分析

C.资产组合分析

D.资产流动性分析

B

解析：商业银行通过财务报表分析识别和评价的资产管理状况主要包括资产质量分析、

资产流动性(可变现程度)分析以及资产组合(库存、固定资产等投资)分析。

1题()承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和

控制各项业务所承担的各类市场风险。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.经理

B

解析：董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、

监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

2.下列不属于柜面业务环节的是()。

A.账户开立

B.现金存取款

C.柜员管理

D.评级授信

D

解析：商业银行柜面业务的业务环节包括：(1)账户开立、使用、变更与撤销。(2)现金

存取款。(3)柜员管理。(4)重要凭证和重要物品管理。(5)现金库箱管理。(6)平账和账务核对。

(7)挂账、错账冲正、挂账、挂失业务。D项属于法人信贷业务的具体环节。

3.投资者把他财富的40%投资于一项预期收益率为15%的风险资产，60%投资于收益率

为6%的国库券，那么他的投资组合的预期收益率为()。

A.11.4%

B.9.6%

C.29.5%

D.37.5%

B

解析：投资组合的预期收益=40%×15%+60%×6%=9.6%。

1.从广义上讲，与法律风险密切相关的有()。

A.违规风险和声誉风险

B.违规风险和监管风险

C.监管风险和声誉风险

D.违规风险和资金风险

B

解析：从广义上讲，与法律风险密切相关的有违规风险和监管风险。

2.下列关于声誉危机管理规划的说法中，正确的是()。

A.如今更加具有建设性的危机处理方法是“分清敌我”

B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗战略

C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机

情况下保全甚至提高声誉提供行动指南

D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划不能给商业银行创造附加价值

C

解析：传统上，危机管理主要采用辩护或否认“”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强

烈的对抗行动，如今更加具有建设性的危机处理方法是化“敌为友”，敢于面对暂时性的危机

或挑战，勇于承担责任并与内外部利益持有者协商解决问题，以缓解利益持有者的持续对抗。

声誉危机管理规划能够给商业银行创造相当可观的附加价值。

3.一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人和市场有关的因素，下列属

于与市场有关的因素的是()。

A.声誉

B.杠杆

C.收益波动性

D.经济周期

D

解析：一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面的因素：(1)与借款人有

关的因素，包括声誉、杠杆和收益波动性。(2)与市场有关的因素，包括经济周期、宏观经

济政策和利率水平。

二、多项选择题

81.操作风险在内部流程方面的表现包括()。

A.职员欺诈

B.失职违规

C.控制和报告不力

D.流程不健全

E.流程执行失败

CDE