2024年基金从业资格证之证券投资基金基础知识真题练习试卷A卷附答案.pdfVIP

2024年基金从业资格证之证券投资基金基础知识真

题练习试卷A卷附答案

单选题（共45题）

1、算法交易是通过数学建模将常用交易理念同化为自动化的交易模型，并借助

计算机强大的存储与计算功能实现交易自动化（或半自动化）的一种交易方

式，交易算法的核心是其背后的（）模型。

A.投资交易

B.量化交易

C.股票估值

D.债券估值

【答案】B

2、关于投资者风险容忍度，以下表述错误的是（）。

A.其他条件相同时，家庭收入越高，风险承受能力越强

B.其他条件相同时，家庭资产越多，风险承受能力越强

C.其他条件相同时，风险厌恶程度越高，风险承受能力越高

D.其他条件相同时，投资期限越长，风险承受能力越强

【答案】C

3、下列关于零息债券的说法，不正确的是（）。

A.零息债券和固定利率债券一样有一定的偿还期限

B.零息债券在存续期间不支付利息，而在到期日一次性支付利息和本金，一般

其值为债券面值

C.零息债券以面值为价格发行，到期日支付的面值和发行时价格的差额即为投

资者的收益

D.许多偿还期是1年或1年以下的债券以零息债券的方式发行，偿还期在1年

以上的零息债券风险较大，投资者通常不愿意购买，发行人的借款成本也会上

升

【答案】C

4、关于交易指令在基金公司内部执行情况，以下表述错误的是（）。

A.交易员必须严格按照公平交易的原则执行交易指令

B.交易系统或相关负责人审核投资指令的合法合规性

C.基金经理通过交易系统下达交易指令

D.交易员收到交易指令后必须马上执行指令

【答案】D

5、申请合格境外投资者资格，应当具备的条件不包括（）。

A.对资产管理机构而言，其经营资产管理业务应在2年以上，最近一个会计年

度管理的证券资产不少于5亿美元

B.对保险公司而言，成立2年以上，最近一个会计年度持有的证券资产不少于

5亿美元

C.对证券公司而言，经营证券业务5年以上，净资产不少于5亿美元，最近一

个会计年度管理的证券资产不少于50亿美元

D.对商业银行而言，经营银行业务5年以上，一级资本不少于3亿美元

【答案】D

6、投资者的风险承受能力取决于投资者的境况，不包括（）。

A.资产负债状况

B.现金流入情况

C.投资期限

D.收入状况

【答案】B

7、以下选项中不属于可能存在操作风险的是（）。

A.交易执行不独立于基金经理

B.交易价格显著偏离公允价格

C.对交易所规则及相关法律法规不熟悉

D.对交易对手风险的评估与控制不足

【答案】C

8、某上市公司普通股总股本8000万股，A股权基金有其股份1000万股。2016

年，该上市公司发行优先股2000万股，A基金认购了其中500万股，优先股发

行完成后，A基金在该上市公司股东大会上投票权的比例为（）。

A.18.75%

B.12.5%

C.15%

D.10%

【答案】B

9、息票率6%的3年期债券，市场价格为97.3440元，到期收益率为7%，久期

为2.83年，那么，当该债券的到期收益率增加至7.1%，价格的变化为

（）。

A.利率上升0.1个百分点，债券的价格将下降0.257元

B.利率上升0.3个百分点，债券的价格将下降0.237元

C.利率下降0.1个百分点，债券的价格将上升0.257元

D.利率下降0.3个百分点，债券的价格将上升0.237元

【答案】A

10、关于基金的平均收益率，以下表述错误的是()。

A.几何平均收益率考虑了货币的时间价值

B.与算术平均收益率想比，几何平均收益率可以反映真实的收益情况

C.几何平均收益率克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向

D.一般来说，几何平均收益率要大于算数平均收益率

【答案】D

11、回购协议的功能有（）。

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

【答案】D

12、下列关于期权价格和其影响因素之间的关系，表述不正确的是（）。

A.合约标的资产的市场价格越高，看跌期权价格越低

B.期权的有效期越长，看涨期权的价格越高

C.