2023年初级银行从业资格证《初级风险管理》历年真题汇编(共267题).pdfVIP

2023年初级银行从业资格证《初级风险管理》

历年真题汇编

（共267题）

1、根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。（单选题）

A.基本指标法

B.内部模型法

C.高级计量法

D.内部评级法

试题答案：B

2、通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债期限结构的描述，恰当的是（）。（单选

题）

A.资产的久期大于负债的久期

B.资产的久期小于负债的久期

C.资产与负债的久期缺口为零

D.资产与负债的久期相等

试题答案：A

3、某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为250亿元，

预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。（单选题）

A.1.33%

B.1.60%

C.2.00%

D.3.08%

试题答案：B

4、商业银行的战略风险主要体现在（）。（多选题）

A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

B.整个战略实施过程的质量难以保证

C.实现战略目标所需要的资源匮乏

D.政治、经济和社会环境发生变化

E.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

试题答案：A,B,C,E

5、某银行2016年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2016年年末转为关注类、次级类、

可疑类、损失类的贷款盘金融之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常

类贷款迁徙率为（）。（单选题）

A.7.0%

B.8.0%

C.9.8%

D.9.0%

试题答案：C

6、在商业银行总体层面上，经风险调整的资本收益率（RAROC）可以用于（）方面的管理。（多

选题）

A.资本配置

B.目标设定

C.计量损失

D.绩效考核

E.业务决策

试题答案：A,B,D,E

7、在商业银行国别风险管理中，借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无

法获得所需外汇偿还其境外债务风险，被称为（）。（单选题）

A.转移风险

B.政治风险

C.传染风险

D.外汇风险

试题答案：A

8、下列不属于风险控制与缓释流程应当符合的要求的是（）。（单选题）

A.风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致

B.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求

D.既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进

行评估

试题答案：D

9、下列未体现商业银行风险管理职业独立性的是（）。（单选题）

A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道

B.设置独立的风险管理部门

C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩

D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况

试题答案：C

10、下列关于商业银行贷款损失核销的表述，错误的是（）。（单选题）

A.核销后银行的债权关系仍然存在，需要建立贷款核销档案

B.核销是银行内部财务处理过程，核销后不再进行会计确认和计量

C.核销是指对无法回收的，认定为损失的贷款进行减值准备核销

D.核销后银行应移交对贷款的追索权

试题答案：D

11、商业银行经济资本配置的显著作用主要体现风险管理和绩效考核在（）两个方面。（单选

题）

A.流动性管理和绩效考核

B.风险管理和绩效考核

C.资产管理和负债管理

D.资本金管理和负债管理

试题答案：B

12、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。（单选题）

A.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险

B.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险

C.建立适用于全行的操作风险基本控制标准

D.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程

试题答案：A

13、下列关于银行监管的法律法规的说法，错误的是（）。（单选题）

A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的

法律规范构成

B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效

力等同于法律

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件

D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法