商品期货的DualThrust组合优化策略.pdf

1、策略逻辑

2、品种与参数测试

3、回测结果

目录

4、风险提示

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1、策略逻辑

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1.1策略开仓逻辑

nDualThrust策略是一种日内短线的趋势跟踪策略

n利用价格数据来构建价格通道，当价格突破上轨时做多，当价格突破下轨时做空

n区间宽度Max(HH-LC,HC-LL)

n其中，HH为前N日最高价的最大值，LC为前N日收盘

价的最低价，HC为前N日收盘价的最高价，LL为前N

日最低价的最小值

n以开盘价为基准，可以对上下轨道设置不同的区间系

数

n上轨开盘价＋k1×区间宽度

n下轨开盘价－k2×区间宽度

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1.2策略平仓逻辑

n固定幅度止盈止损

n简洁、方便操作，不涉及其他指标的计算

n缺乏灵活性和适用性，不同品种、不同时间价格波动幅度差异较大

n引入ATR指标作为出场条件

nATR衡量的是每日价格波动的均值，ATR越高表示市场波动越大，反之则越小

n每日价格波动（TR）Max(High-Low,High-Close,Close-Low)

ttttt-1t-1t

nATRMA(TR,n)，按照交易惯例设定窗口期n为14天

n止损幅度为0.5*ATR，止盈幅度通过赔率系数设定（参数取值一般大于1，可以为1.5、2、3····）

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2、品种与参数测试

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2.1全品种测试

表1DualThrust策略在期货全品种上的收益表现

n不同的商品期货价格变动有比较明确

的风格，虽然在不同时期会略有差异

，但从整体来看有些期货品种本身并

不适合进行趋势交易，样本内的筛选

可以避免将这类品种纳入组合策略，