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SeminarSheet1:StatisticsHypothesisTesting
EricM.Scheffel
October9,2014
1)ConsiderthefollowingexpectedvalueswithXandYrepresentingindepen-
dentrandomvariablesrandomlydrawnfrominfinitelylarge,well-definedstatis-
ticaldistributionswithknownmeansandstandarddeviationsµX,µY,σX,σY.
Manipulatetheexpressionbytakingtheexpectationsintothesumandwher-
everpossiblereplaceexpectationaltermswithfixedvalues:
Theideabehindgoingthroughtheseexercisesistopracticestudentsinusing
certainlawsofexpectationsandvariances,suchasthattheexpectationopera-
torisalinearoperator,thatthevarianceofasumisthesumofitsvariances,
etc.Thelastsub-questionwithlogsisabitharder,butitintroducesstudents
totheideaofanapproximateanswerusingaTaylorseriepansionofthe
log-termaroundX=0.
a)E[aX]=aE[X]=aµX
b)E[aX+bY]=aE[X]+bE[Y]=aµX+bµY
c)E[XY]=E[X].E[Y]=µX.µY
2222222
d)E[aX+bY+c+X]=aE[X]+bE[Y]+c+E[X]=aµX+bµY+c+µX+σX
e)E[log(a+bX)X]=
ForthislastproblemwecantakeaTaylorexpansionofthelogarithmaround
X=0.Thisislog(a+bX)≈log(a)+bb223
aX−2a2X+O(x).ThenWecanusethis
torewritetheoriginalexpectationasE[log(a+bX)X]≈E[(log(a)+bX)X]=
a
E[log(a)X+bX2].Thiscanthenbesolvedas:
a
E[log(a)X+bX2]=log(a)E[X]+bE[X2]=log(a)µX+b(µ2+σ2).
aaaXX
2)Giventheabovecharacteristics,deriveanex
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