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§3.5两个r.v.的函数的分布;P{Z=0}=P{X=0,Y=0}+P{X=-1,Y=1}=5/18;离散型r.v.的函数的分布:;例设X,Y是相互独立,分别服从参数为?1,?2的泊
松分布,试证明Z=X+Y服从参数为?1+?2泊松分布.;〔2〕Z=X+Y的分布(连续型):;结论:假设X,Y是连续型r.v.且X与Y相互独立,那么X+Y
也是连续型r.v.且它的密度函数为X与Y的密度函数
的卷积.;例1.(P86)设X和Y相互独立,且都服从N(0,1),
求:Z=X+Y的分布密度.;结论:;(二)商(Z=X/Y)的分布:;;(三)M=max(X,Y)及m=min(X,Y)的分布:;;;(四)利用“分布函数法”导出两r.v.的和,商等的分布
函数或密度函数的公式,其要点为:;;;一．和的分布;例1〔续〕;例1〔续〕;例1〔续〕;例2;例2〔续〕;例2〔续〕;例2〔续〕;连续型随机变量和的分布;连续型随机变量和的分布;连续型随机变量和的分布;连续型随机变量和的分布;连续型随机变量和的分布;连续型随机变量和的分布;例3;例3〔续〕;例4;例4〔续〕;例4〔续〕;例5;例5〔续〕;结论;结论;例6：二维r.v(X,Y)的联合概率密度为;x;;连续型随机变量商的分布;连续型随机变量商的分布;连续型随机变量商的分布;连续型随机变量商的分布;连续型随机变量商的分布;连续型随机变量商的分布;第三章随机变量及其分布;例7;例7〔续〕;例7〔续〕;本节的解题步骤;例8;例8〔续〕;例8〔续〕;例9;例9〔续〕;例9〔续〕;例10;例10〔续〕;例10〔续〕;例10〔续〕;例11;例11〔续〕;补充题二维r.v(X,Y)的联合概率密度为
;1要理解二维随机变量的分布函数的定义及性质。
2要理解二维随机变量的边缘分布以及与联合分
布的关系，了解条件分布。
3掌握二维均匀分布和二维正态分布。
4要理解随机变量的独立性。
5要会求二维随机变量的和、商分布及多维随机
变量的极值分布和函数的分布。
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