相关分析与回归分析.ppt

3）回归系数的显著性检验(1)建立原假设：,即第j个回归系数不显著；，即第j个回归系数显著。(2)构造t统计量：(3)计算t统计量和对应的p值(4)对比p值和ɑ。第31页,共47页，星期六，2024年，5月4）残差分析残差：残差序列：多个ei出发点：如果回归方程能较好地反映被解释变量的特征和变化规律，那么残差序列中应不包含明显的规律性和趋势性。（1）残差均值为0的正态性分析；（2）残差的独立性分析：绘制残差序列的序列图；计算残差的自相关系数；DW检验。（零假设：总体的自相关系数ρ与0无显著差异。）第32页,共47页，星期六，2024年，5月当随机扰动项存在序列相关时，进行Durbin-Watson检验：0DWdL:随机扰动项存在一阶正序列相关；4-dLDW4：随机扰动项存在一阶负序列相关；dUDW4-dU：随机扰动项不存在序列相关；dLDWdU或者4-dUDW4-dL：不能确定是否存在序列相关。第33页,共47页，星期六，2024年，5月正相关不相关负相关第34页,共47页，星期六，2024年，5月如果残差序列存在自相关，说明回归方程没能充分说明被解释变量的变化规律，还留有一些规律性没有被解释，也就是方程中遗漏了一些较为重要的的解释变量；或者，变量存在滞后性；或者，回归模型选择不合适。第35页,共47页，星期六，2024年，5月（3）异方差（heteroscedasticity）分析：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性,即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足,则称线性回归模型存在异方差性。两种方式：绘制残差图（p193图）等级相关分析（得到残差序列后对其取绝对值，分别计算出残差和解释变量的秩，最后计算Spearman等级相关系数，进行等级相关分析。）第36页,共47页，星期六，2024年，5月５）多元回归分析的其他问题（１）变量的筛选问题：向前筛选—解释变量不断进入回归方程的过程，最高线性相关系数的变量最先进入；向后筛选—变量不断剔除出回归方程的过程，先全部引入，把最不显著的一个或多个变量剔除；逐步筛选—向前和向后的综合，在引入变量的每个阶段提供剔除不显著变量的机会。第37页,共47页，星期六，2024年，5月（２）变量的多重共线性问题：指各个解释变量之间存在线性相关关系的现象。容忍度：方差膨胀因子：，大于10时，存在多重共线性条件指数：，在10以下，多重共线性比较弱，大于100时，存在严重的多重共线性。方差比例：几个不同解释变量，某个特征根能够解释的方差比例超过50%，则认为存在较强共线性。第38页,共47页，星期六，2024年，5月案例6.4简单线性回归分析菲利普斯曲线表明，失业率和通货膨胀率之间存在着替代关系。下面的资料给出了我国1998-2007年的通货膨胀率和城镇登记失业率。试用简单回归分析方法研究这种替代关系在我国是否存在。第39页,共47页，星期六，2024年，5月结果分析回归模型：R（失业率）=3.601+0.157*I（通货膨胀率）调整后R平方为0.326，模型的拟合优度，也就是对数据的解释能力一般；因方差分析显著性为0.049，小于0.05，故模型整体是显著的；两个参数是显著的。但通货膨胀和失业的替代关系在我国并不存在。第40页,共47页，星期六，2024年，5月案例6.5多重线性回归分析为了检验美国电力行业是否存在规模经济，Nerlove（1963）收集了1955年145家美国电力企业的总成本(TC)、产量(Q)、工资率(PL)、燃料价格(PF)及资本租赁价格(PK)的数据如下面的资料所示。试以总成本为因变量，以产量、工资率、燃料价格和资本租赁价格为自变量，用多重回归分析方法研究其间的关系。第41页,共47页，星期六，2024年，5月结果分析回归模型为：TC=-16.544+0.006Q+0.222PF+5.098PL模型拟合优度很好，修正的可决系数都超过了0.9模型是显著的，显著性均为0.000常数项和系数的显著性都小于0.05，显著。美国电力企业的总成本受到产量、工资率、燃料价格及资本租赁价格的影响，该行业存在规模经济。第42页,共47页，星期六，2024年，5月曲线估计可转化为线性回归的常用非线性曲线第43页,共47页，星期六，2024年，5月可转化为直线的常用非线性曲线第44页,共47页，星期六，2024年，5