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2024年江苏南京审计大学金融学综合考研真题
一、计算题(共4小题,每小题10分,共40分)
1.假设一个2年期的项目期初现金流-100万元,第1、2年末的现金流为60、55万元。
请问:
(1)项目的内部收益率为多少?
(2)如果融资成本为8%,该项目是否值得投资?
2.某债券面值100元,息票率为10%,每年支付一次利息,2年后到期。
请问:
(1)如果债券到期收益率为10%,久期和修正久期分别为多少?
(2)当债券到期收益率从10%降到9%时,债券价格如何变化?(1/1.1=0.909,1/1.21=0.826,1/1.331=0.751)
3.假设某投资者正考虑两种风险基金:股票型基金、混合型基金。期望收益率依次为20%、10%,标准差依次为40%、20%。两种风险基金收益率的相关系数为0.25。
请问:
(1)两种基金最小方差组合的权重为多少?
(2)最小方差权重下基金组合的期望收益率和方差为多少?
4.某公司正考虑一个项目,该项目将在第一年末产生300万元的税后现金流,之后以2.44%的增长率永续增长。公司目标负债权益比为0.4,债务税前成本为8.4%,权益资本成本为14%,公司税率为40%。
请问:
(1)公司的资本成本为多少?
(2)当项目初始成本为多少时,该项目值得投资?
二、简答题(共4小题,每小题5分,共20分)
1.简述现代信用的内容和形式。
2.简述金融压抑的表现形式。
3.简述货币政策工具的主要类型。
4.简述影响期权价格的因素。
三、材料分析题(共2小题,每小题20分,共40分)
1.近年来我国金融业不断深化改革创新,金融业整体规模快速壮大。在资产规模上,过去十年我国金融业机构规模持续扩容,截至2022年末,我国金融业机构总资产约为420万亿元,约为十年前的3倍。
但当前我国金融机构业务相对单一、金融产品创新能力相对不足,银行业对息差收入依赖较高,证券公司业务抗周期能力不强,我国金融服务实体经济能力还相对不足,中小微企业仍面临“融资难、融资贵”等问题,我国金融业还尚未实现高质量发展。谈谈你对金融高质量发展的理解。
2.民政部发布的《2022年民政事业发展统计公报》显示,截至2022年底,我国60周岁及以上老年人口已超过两亿八千万人,占总人口19.8%,其中65周岁及以上老年人口20978万人,占总人口的14.9%。我国已经进入中度老龄社会。大力发展养老金融,是满足老年人多元化养老方式的必由之路。中央金融工作会议于10月30日至31日在北京举行,养老金融首次被列入国家金融的重点工作。谈谈你对养老金融的理解。
四、论述题(共2小题,每小题25分,共50分)
1.中央银行处于金融体系的核心地位,对整个国民经济发挥着宏观调控作用。试阐述中央银行的业务经营特点、基本职能及其在经济和金融体系运行中的作用。
2.加强金融市场的信息披露是维护金融市场稳定与公平的关键。谈谈你对金融市场信息不对称的理解,如何加强金融市场信息披露制度建设。
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