最优股票投资组合本科生毕业设计.docVIP

PAGE

17-

存档日期：存档编号：

最优股票

最优股票投资组合

摘要:随着证券市场的发展，越来越多的风险资产可供人们选择，不同的风险资产有着不同的特点，让人们无从选择，证券市场上的风险与收益一直困扰着人们，本文从分散投资降低风险的角度，在马科维茨均值--方差理论的基础上，均衡风险与收益，找出最优的投资组合。

关键字：投资组合，风险，收益，最优。

绪论

随着我国经济经济的飞速发展，居民的收入大幅度增加，生活条件也进一步改善，在保证日常必要消费及其他消费以外，还有很可观的资金留存，人们习惯性的喜欢把这部分资金存入银行，来保证资金的安全以及获取一点利息收入。

随着居民收入的飞速增长，人们也不经意的发现现在的物价水平也在飞速的增长，以前能买很多东西的钱现在买不了几件东西，最明显的例子就是去一趟菜市场，篮子里没看买几样东西，身上的钱已经花的差不多了，人们在感慨“现在的菜已经吃不起了”的时候，也开始注意到随着经济的发展，生活条件的提高，消费支出也在成倍的增加，看着刚拿到手的辛辛苦苦赚来的工资，盘算着接下来的花销，不禁又深感无奈：这个月有没有存下多少钱。

勤俭节约是我国的传统美德，人们舍不得吃舍不得穿，辛辛苦苦，兢兢业业，把省下来的钱存入银行，，等着遇到重要的时候再取出来用。眼看