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基于时间序列模型的股票收益率预测方法研

究

一、引言

股票市场的波动性难以预测，对于投资者而言，如何做出正确的投资决策是一

个永恒的问题。而股票收益率预测作为投资决策的重要依据，一直备受关注。目前，

基于时间序列模型的股票收益率预测方法成为研究的热点之一，本文将对该方法进

行深入探讨。

二、时间序列模型简介

时间序列是指在一定时间内不同变量的数据所形成的序列，而时间序列模型是

基于时间序列的统计模型。时间序列模型的目的是预测未来某一时间点的数据值。

时间序列模型可以分为线性模型、非线性模型、参数模型与非参数模型等。其中，

基于参数模型的ARIMA模型（AutoregressiveIntegratedMovingAverage，自回归

移动平均模型）是应用最广泛的时间序列模型之一。ARIMA模型能够捕捉时间序

列数据中的趋势、季节性和不稳定性，并通过合理的参数调整和时间序列分析，对

未来的数据进行预测。

三、ARIMA模型的基本原理

ARIMA模型是一种基于差分的时间序列分析方法，它由三个部分组成：自回

归模型、差分模型和移动平均模型。自回归模型通过对时间序列自身历