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中级银行从业资格之中级风险管理测

试卷附答案

单选题（共20题）

1.某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风

险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，

则该银行交易账户的风险价值将（）。

A.增加

B.保持不变

C.无法判断

D.减小

【答案】A

2.下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。

A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程

序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律

框架的有效补充

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文

件，其效力等同于法规

D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规

和规章三个层级的法律规范构成

【答案】C

3.假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而

负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（）。

A.期权性风险

B.基准风险

C.重新定价风险

D.收益率曲线风险

【答案】C

4.商业银行所采用的信息系统的()极为重要。

A.适用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性

【答案】B

5.收益类指标反映的是（）。

A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零

B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风

险、操作风险、流动性风险以及声誉风险

C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长

率等

D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级

资本充足率、核心一级资本充足率等

【答案】C

6.新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研

发投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面

分析和识别并查找出风险原因的过程。

A.业务特点

B.风险特点

C.风险事件

D.风险类型

【答案】D

7.下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风

险管理的全新领域。

A.资本资产定价

B.套利定价

C.欧式期权定价

D.投资组合原理

【答案】C

8.在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失

具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的

（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。

A.风险成因、风险指标和风险类别

B.风险程度、风险发生时间和损失事件

C.风险诱因、风险程度和损失金额

D.风险程度、风险发生时间和损失金额

【答案】A

9.下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。

A.外部欺诈

B.自然灾害

C.行业竞争激烈

D.交通事故

【答案】C

10.商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在

贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。

A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效

率

B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进

后者的进一步完善

C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经

济

D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整

体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

【答案】D

11.下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。

A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规

和规章三个层级的法律规范构成

B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动

的法律规范，其效力等同于法律

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范

性文件

D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程

序制定的有关