人工智能技术应用于资产托管业务的实证研究.pdf

2024年·第3期

Focus|征文比赛专题栏目编辑：梁春丽E-mail:lianglizi505@163.com

人工智能技术应用于资产托管业务的实证

研究*

■ 广发银行毛逸舟

摘要：资产托管业务被多家银行列为绿色转型的战略业务，同时也属于高新技术密集型业务，较为依赖和

倚重金融科技的支持。将相关高新技术应用于资产托管的运营及增值服务是未来托管业务核心竞争力的重要体

现。文章基于托管业务的特点,选取了BP（Back Propagation）神经网络模型作为AI理论基础，利用编写Python代

码的方式建立了AC-AI模型（Asset Custody-Artificial Intelligence，资产托管人工智能模型），对托管业务的

各个方面进行研究、实验和实证分析。最后，结合我国资产托管行业的业务特点及研发流程，对人工智能技术应用

于行业资产托管领域的系统作了详尽的规划，以期实现理论成果的转化应用，推动我国资产托管业务朝着稳健、创

新、高效的方向发展。

关键词：资产托管；人工智能；BP神经网络；深度学习；实践性展望规划

一、人工智能应用资产托管业务的背景元化，增强银行表内外风险抵御能力。

（一）资产托管业务的特性资产托管机构作为独立第三方，通过对受托资产

大资管行业在快速发展的同时，其潜在风险也不投资管理机构形成外部制约机制，能够有效防范投

断积累。各国金融行业频繁爆出巨额兑付危机和非法资管理机构的道德风险，提高各类不同管理资产的公

集资大案，极易引发系统性金融风险，金融行业资金信力以及受托资产的安全性，在降低交易成本、解决

安全保障成为重中之重，资产托管业务在此背景下应资金交易方信息不对称、撮合交易方面发挥着积极作

运而生。用。资产托管机制使投资资产所有权、管理权和保管

随着利率市场化改革和息差水平收窄，银行业依权分离，本质上契合了我国当前防控金融风险的监管

赖净息差收入的传统盈利模式难以持续，而托管业形势，成为了各类资管产品正常稳健运作的基础制度。

务作为“轻资本、轻资产”的双轻业务，通过收取手续通过资产托管服务将银行资产管理、金融机构、金融

费、获得存款沉淀为银行带来可观的经济效益，同时市场、投资银行等业务串联，可以有效促进商业银行

还能有效减少资本消耗和资产占用，并形成对资产负突破资本金约束、开拓并维护优质客户。

债业务的有益补充，促进业务、收入和盈利结构的多与此同时，资产托管业务属于轻资产和轻成本的

作者简介：毛逸舟（1989-），男，江苏南京人，工商管理硕士，总行高级主管，研究方向：金融科技、人工智能。

*本文荣获2023年金融科技征文比赛三等奖。

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业务，其规模的扩大及业务收入的产生，为银行资产据记录，尽可能地挖掘其中的线性和非线性规律，基

回报率（ROA）作出了较为明显的贡献，对银行业务于AC-AP模型的映射能力、自学和自适应能力以及容

发展转型起到了重要的推动作用。同时，资产托管业错能力，可以在一定程度上实现上述系统工作。

务能使银行各条线资源最终通过托管回流形成资金例如，在上述清算指令相关的3组实验研究中，由

闭环，拉动存款，锁住收益。