原创力文档- 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
运用相关器和多项式级数展开对亚式期权的定价
摘要
金融衍生产品包括期权、期货、远期合约的互换等，在金融市场中扮演着至
关重要的角色。由于期权具有风险对冲的特性，近年来在定价方面的研究备受关
注。其中亚式期权因其价格通常比普通期权更低，受到了广大投资者的青睐。目
前大部分的研究都是基于经典的Black-Scholes模型，其假设标的资产的利率和
波动率都是常数，这与金融市场情况并不相符。在实际交易中，股票收益的波动
率会根据市场状况进行调整。特别是亚式
文档评论（0）