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东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：二〇一七年三月二十七日

东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2016年年度报告摘要

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§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2016年年度报告摘要

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称

东吴价值成长双动力混合型证券投资基金

基金简称

东吴双动力混合

场内简称

基金主代码

580002

前端交易代码

580002

后端交易代码

581002

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2006年12月15日

基金管理人

东吴基金管理有限公司

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额

504,489,895.35份

基金合同存续期

不定期

2.2基金产品说明

投资目标

本基金为混合型基金，通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。

投资策略

采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，确定基金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。采取自下而上策略，以价值、成长动力为主线，根据东吴价值动力评价体系精选估值处在相对安全边际之内，并且具备良好现金分红能力的价值型股票，和根据东吴成长动力评价体系精选成长性高、公司素质优秀和良好成长型股票作为投资对象。在价值和成长风格配置上，根据未来市场环境判断结果，动态调节投资组合中价值股和成长股的相对比例，降低基金组合投资风险，追求主动投资的超额收益。

业绩比较基准

75%*新华富时A600指数+25%*中证全债指数。

风险收益特征

本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益均高于货币型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。

2.3基金管理人和基金托管人

项目

基金管理人

基金托管人

名称

东吴基金管理有限公司

中国农业银行股份有限公司

信息披露负责人

姓名

徐军

林葛

联系电话

0218308

010电子邮箱

xuj@

tgxxpl@

客户服务电话

021400-821-0588

95599

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传真

0218211

010注：基金管理人于2016年2月3日发布法定代表人变更公告，经工商行政管理部门核准，法定代表人变更为王炯先生。

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点

基金管理人及托管人办公处

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标

2016年

2015年

2014年

本期已实现收益

-120,773,035.12

396,814,976.17

223,942,958.36

本期利润

-237,587,737.77

473,045,684.33

141,695,538.95

加权平均基金份额本期利润

-0.4072

0.8032

0.1092

本期基金份额净值增长率

-36.16%

34.89%

7.37%

3.1.2期末数据和指标

2016年末

2015年末

2014年末

期末可供分配基金份额利润

-0.2216

0.6456

0.1870

期末基金资产净值

392,710,640.99

680,542,895.84

1,330,629,787.33

期末基金份额净值