计量经济管理学与财务知识分析试题.pdfVIP

《计量经济学》博士研究生入学试题（A）

一、简答题（每题5分，共40分）

t

1、指出稳健标准误和稳健统计量的适用条件。

qq1

2、若回归模型的随机误差项可能存在（）阶自相关，应采用什么检验？其检验过程和检验统计量是什

么？

3、谬误回归的主要表现是什么？检验谬误回归的方法主要有哪些？在回归中使用非平稳的时间序列必定会产

生伪回归吗？









i2





E0cov,

4、一般的几何滞后分布模型具有形式：y1x，，，

ttitttst,s

i0



01

。

如何对这类模型进行估计，才能获得具有较好性质的参数估计量？

5、假定我们要估计一元线性回归模型：



2





yx，E0，cov,

tttttst,s







xxxxx

但是担忧可能会有测量误差，即实际得到的可能是，是白噪声。如果已经知道存在与相

ttttttt

zx

关但与和不相关的工具变量，如何检验是否存在测量误差？

tttt

6、考虑一个单变量平稳过程