金融风险管理课件：其他风险.pptx

其他风险

国家风险本章目录5.1声誉风险5.2战略风险5.3合规风险5.4

10.1国家风险10.1.1国家风险概述10.1.2国家风险评估和衡量10.1.3国家风险管理

10.1.1国家风险概述一、国家风险的概念与特征金融风险中的国家风险是指跨国界从事信贷、投资与金融交易时可能蒙受损失的风险。对国家风险的范围理解，应把握两点：国家风险的概念，较主权风险或者政治风险的概念更为宽广。必须是政府能控制的事故所导致的损失风险才是国家风险。国家风险有鲜明的特征：国家风险存在或产生与跨国的金融经贸活动中国家风险是和国家主权有密切联系的风险国家风险源于东道国法律和法规有强制执行性国家风险是指一国的个人、企业或机构作为投资者或债权人所承担的风险，不可抗据的国外因素所造成的。

10.1.1国家风险概述二、国家风险分类按引发国家风险事故的性质分经济风险政治风险社会风险按借款者的行为划分间接风险到期不还风险债务重新安排风险债务勾销风险

10.1.1国家风险概述按借款者的形态划分按借款者的形态划分，国家风险可分为政府（主权风险）、私人部门风险、公司风险、公司主权以及个人风险等按贷款的目的的划分按借款者的形态划分，国家风险可分为政府（主权风险）、私人部门风险、公司风险、公司主权以及个人风险等按风险大小程度划分高度风险中度风险低度风险

10.1.1国家风险概述三、国家风险的表现形式国家风险一般变现形式国际信贷：债务国否认债务，拒绝还债；债务国中止还款，造成债权国损失；债务国要求减免、重组债务等。国际投资：政府征用投资者资产，或没收资产；投资利润无法汇回母国；发生战争，造成投资者损失；政府动乱、革命、倒台，造成投资损失等。国际贸易：贸易对方国单方面破坏契约；贸易对方国强行关闭国内市场；贸易对方国实行外汇管制；战争、革命、政变造成贸易损失等。

10.1.1国家风险概述三、国家风险的表现形式商业银行跨国经营国家风险的表现形式：债务拒绝债务拒付，即债务人拒绝履行偿债义务；债务取消，即债务人因经营困难而要求债权人给予全部或部分的债务取消；违约，即债务人不否认其应承担债务但确实无力偿债。债务重组技术违约利率修订债务延期债务重组

10.1.2国家风险评估和衡量一、国家风险评级以及评估机构专门的国家风险评估机构商业环境风险信息机构《欧洲货币》杂志的评估《机构投资者》杂志的评估“国际报告集团”的评估其他评估机构国际资信评估公司国际性银行

10.1.2国家风险评估和衡量二、国家风险的评估方法与模型国家风险的评估方法结构定性分析法主要是根据标准化的国家风险评估报告，结合部分经济统计，对不同国家的贷款风险进行比较清单分析法将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以根据其重要性加以权数，然后进行比较、分析，评定分数。德尔菲法政治经济风险指数指数通常是由银行外的咨询机构，如果指数大幅度下降，说明风险增大情节分析法假设各种可能出现的情景，尤其是极端不利的情景即其状况。

10.1.2国家风险评估和衡量二、国家风险的评估方法与模型国家风险的计量模型多重差异分析模型逻辑分析模型政治不稳定分析模型

10.1.3国家风险管理一、国家风险管理的基本准则国家风险与信用风险在风险损失补偿方面也有很大区别。如果纯粹只是信用风险而交易双方又处于同一法律制度约束下，那么当信用风险发生时贷出者可以向当地破产法庭寻求法律保护。然而，如果发生国家风险，银行不可能找到一个国际破产法庭使其可以向某国政府索取补偿，则弥补风险损失的手段是非常有限的。在向国外投资和借款的决策中至少包括两个步骤：首先，与一般国内投资和贷款一样对借款客户进行信用风险评级；其次，必须评估借款人的国家风险，若借入方信用风险低而国家信用却处于次级状态，则该贷款不应当执行。

10.1.3国家风险管理二、设定国家信贷风险限额贷款银行应经常监视国家贷款限额的执行情况，从而使风险资产保持在一定限度内，一般，对某一国家或借款者的贷款一般限制在银行股本的10%－20%之间。对信贷国家设定放款最大百分比。在实际操作时，则依每个国家的风险、政治情况、借款人的偿债能力与其他因素等，在此最高限额内采取弹性信贷。资本额设定放款百分比。按资本总额订定贷款给任一国家的最高百分比，通常是就各个国家的风险程度设定不同的百分比。按外债状况订定信贷百分比。依据一国的偿债能力，就其所能承担的外债程度，分别订定最高信用限额，实际信贷额不得高于此最高信贷限额。

10.1.3国家风险管理按国家信用评级授予安全信用额度。根据此方法，一国的信贷限额是按国家风险评级的差异加