Eviews计量经济学(第三版)庞皓课后习题63.pdfVIP

6.3——1.分析比较股票市场繁荣程度与宏观经济运行情况之间的关

系建立估计回归模型：

Yt邛i+BzXt+W

式中九表示股票价格指数;凡表示国内生产总值(10亿美元)。

(1)利用Eviews做回归分析:

ViewProcObjectPrintNameFreezeEstimateForecastStatsResids

DependentVariable:Y

Method:LeastSquares

Date:12/02/17Time:11:43

Sample:1812006

Includedobservations:26

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C-2123.864324.8012-6.538660.0000

X0.7841060.04127618.6800.0000

R-squared0.37643Meandependentvar3604.775

AdjustedR-squared0.35044S.D.dependentvar2414.000

S.E.ofregression615.2413Akaikeinfocriterion15.75571

Sumsquaredresid084525.Schwarzcriterion15.8524

Loglikelihood-202.8242Hannan-Quinncriter.15.78358

F-statistic360.8784Durbin-Watsonstat0.440822

Prob(F-statistic)0.000000

模型估计结果：r=-2123.864+0.784106X

tt

(324.8012)(0.041276)

t二(-6.538966)(18.99680)

R2=0.937643F=360.8784DW=

0.440822

(2)自相关的检验

①图示检验法

1.500

1.000

500

IU0

-500

•1.000

-1.500

-1,500-1.000-500)5001,0001,500

从上图可以看出大部分点都落在1,3象限表明随机误差项上

存在正自相关。

②BG检验

ViewjProc|Object||PrintName|Freezej|EstimateF〔orecastS〔tats]ResidsJ

Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest:

F-statistic37.41424Prob.F(2,22)