关于GARCH、COPULA、VaR模型设计研究.docx

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2024-12-21 发布于上海
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摘要和关键词

摘要：本文主要通过对几只追踪不同种类金融产品指数的ETF基金的历史数据（主要为在获取原始数据的基础上计算得到的收益率）进行分析。对数据进行基础性检验处理后，选择合适的模型代入数据分析。研究收益率的波动情况以及不同类型的ETF基金之间的波动联动关系，深入剖析其现实原因，最终对结果和原因进行总结，为投资者在金融市场上的投资活动给出可行性的方法和选择，为金融市场上风险发生的可能性和严重程度的延缓或降低提供一定的帮助，促进金融市场等得到更好的发展。结果表明，不同类型的ETF基金之间的相关性有较大的差别。其中，相关程度越低的ETF基金构成的投资组合的在险价值越好。另外，投