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摘要
摘要
股票价格同时包含市场、行业、公司三个维度的信息水平。其中市场与行
业信息一般都是公开的，发布后便会对股票价格产生即时影响，而公司维度
的特质信息往往为私人所有，通过套利交易的方式融入到股价当中。这说明
市场和行业信息只能对股价波动做出部分解释，企业特质信息会通过投资者
交易融入股价进而增大其特质波动率。已有学者经过逻辑演绎，推导出股价
同步性
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