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操作风险管理项目

业务手册

操作风险管理

操作风险管理

目录

一操作风险管理政策办法 1

交通银行股份有限公司操作风险管理政策 2

交通银行操作风险管理实施办法 14

交通银行风险与控制自我评估管理暂行办法 34

交通银行关键风险指标管理暂行办法 46

交通银行损失数据收集管理暂行办法 54

交通银行新产品新业务操作风险自评估管理暂行办法 78

二操作风险与控制字典库 84

操作风险字典库 84

操作风险因子分类表 84

操作风险事件分类表 86

操作风险事件影响类型分类表 97

新资本协议损失事件形态分类表 100

控制字典库 104

评分标准 119

操作风险事件发生频率评估标准 119

操作风险事件严重程度评估标准 119

间接损失评估表 120

控制措施设计的完善程度评估标准 121

控制落实度评估标准 121

三操作风险知识连载——漫话版 122

什么是操作风险？——熟悉而又陌生的风险 122

操作风险的界定与分类——巴塞尔委员会VS英国银行家协会 125

操作风险的界定与分类（续）——我行的方法 129

操作风险管理的发展历程——一项与时俱进的挑战 131

谁来管理操作风险？——各司其职、相互协作 136

操作风险的管理流程——由军队中的管理说起 139

操作风险管理工具——RCSA，让自己充分了解自己 142

风险地图——简单实用的风险定位方法 144

操作风险管理工具——KRI，及时把握风险变化动态 148

操作风险管理工具——LDC，用数据构建管理的基石 152

损失数据收集的实践与探索——路漫漫其修远兮 154

操作风险的计量——从定性向定量的转变 158

操作风险与信用、市场风险——“分”是为了更好的“合” 162

操作风险管理与内部控制——相辅相成的两大体系 164

操作风险管理

操作风险管理

四操作风险管理项目基础知识与工具使用常见问题汇总 168

操作风险管理基本概念 168

风险与控制自我评估（RCSA） 173

操作风险地图设定——省、直分行适用 175

损失数据收集 179

操作风险与控制本地化——省、直分行适用 180

操作风险管理

操作风险管理

第

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一 操作风险管理政策办法

交通银行股份有限公司操作风险管理政策

交通银行操作风险管理实施办法

交通银行风险与控制自我评估管理暂行办法

交通银行关键风险指标管理暂行办法

交通银行损失数据收集管理暂行办法

交通银行新产品新业务操作风险自评估管理暂行办法

交通银行

交银董〔2010〕13号

关于印发《交通银行股份有限公司操作风险管理政策》的通知

各省分行、直属分行，各海外分行，总行各部门：

2010年3月30日，我行第五届董事会第二十三次会议审议批准了《交通银行股份有限公司操作风险管理政策》，现予印发，请遵照执行。

交通银行董事会办公室二○一○年四月七日

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交通银行股份有限公司操作风险管理政策

第一章 总 则

第一条 为建立和完善交通银行股份有限公司（以下简称

“本行”）操作风险管理体系，加强操作风险管理，促进全面风险管理体系建设，根据银监会《商业银行操作风险管理指引》、本行全面风险管理规划等文件要求，结合本行实际情况，特制定本政策。

第二条操作风险的定义。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。

第三条 操作风险管理的战略目标。持续改进和完善全行操作风险的管理，建立符合本行实际的操作风险管理体系。使用国际通行的工具和方法，对全行操作风险进行统一全面管理。最大程度减少操作风险事件，降低操作风险损失，维护本行声誉和市场价值。满足新资本协议达标要求和操作风险管理的监管要求。第四条 操作风险管理的总体要求。操作风险源于人员、程

序、系统和外部事件，本行各部门、各单位对操作风险均负有管理职责，操作风险的管理应贯穿于本行经营管理过程中的每一个环节。同时，要采取自上而下和自下而上的方法对重大操作风险和日常操作风险进行分层管理。

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第五条操作风险损失事件类型。依据巴塞尔新资本协议和银监会有关指引，损失事件分为内部欺诈事件、外部欺诈事件、就业制度和工作场所安全事件、客户、产品和业务活动事件、实物资产的损坏、信息科技系统事件、执行、交割和流程管理事件等类型。本行应依据实际管理的需求，针对操作风险事件、事件的起因、事件的影响效果等进行