从统计物理到社会科学：如何从微观推导出宏观.pdf

目录

摘要

1.引言

2.从统计物理到社会科学

3.一个模型范例：布莱克-斯科尔斯-默顿模型

4.唯象模型

5.基础理论与“隐喻”模型

6.从个体到集体

7.结论

附录：多者异也

摘要

这是我在2021年于法兰西学院（CollègedeFrance）发表的就职演讲的英文版

本。在演讲中，我反思了跨学科研究的困难，这种困难往往来自于意想不到的认识

论和方法论的差异，例如关于模型科学地位的问题。一个模型的目的是什么？我们

最终试图建立的是严格的定理，还是临时的计算公式？是绝对的真理，还是对世界

的启发性描述？我认为，统计物理对社会和经济科学的主要贡献在于让我们意识

到，整体层面可能会涌现个体不曾经历的意外行为。危机、恐慌、观点的逆转、谣

言或信仰的传播、时尚效应和时代精神，以及货币的存在、持久的制度、社会规范

和稳定的社会，都必须通过集体信念和信任来解释。这些信念和信任要么通过互动

自我维持，要么迅速崩塌。附录中包括了我在“多者异也”（MoreisDifferent）

研讨会上的开场致辞，以此致敬PhilAnderson。

1.引言

我选择将我的就职演讲献给跨学科所带来的挑战。作为一名理论物理学家，希望我

探索经济学和金融学的经历，能够说明跨学科方法所涉及的问题和陷阱。这种方法

表面上看似富有成效，并受到管理者的鼓励，但在实践中却面临诸多障碍。

在许多方面，进入一个非本学科的领域就像移民到一个陌生的国家，你不了解它的

语言和文化，而它对新来者的期望通常也不高，尤其是当这些新来者既自信又天真

地认为，自己能够带来一种新的视角、不同的工具和对世界的互补性描述时。然

而，正如RenéChar所说：来到世界却未曾带来任何影响的事物，不值得被关注

或耐心对待。

这种文化的冲突对抗，通常很困难且时而激烈，但如果能够持续足够长的时间，往

往会带来丰硕的成果。同时，它也引发了对科学本身的一系列思考：科学的目的是

什么？它的方法论假设、社会规范、卓越和科学真理的准则是什么？其编辑实践如

何？是像一些经济学家认为的理论应该先于数据，还是物理学中常见的由观察来激

发理论？什么是理论、模型和定律？这些术语在不同学科中有着不同的内涵和地

位，我稍后将展开探讨。

这一讨论尤为重要，因为模型常常被认为是范式，也是学科发展依靠的概念支柱。

毫无疑问，某些模型和理论一旦进入我们的认知，将会在我们的头脑中留下深刻的

印记，从长期来看，将决定我们对世界的理解和专业实践活动。

开始之前有一个很有趣的问题：一个人是否有资格批评一个自己并不属于的学科？

外行的批评是否是可信的或可听的？我们能否凭借来自其他领域的专业知识，对某

一领域内的专家提出质疑？然而，有时从全新的视角出发，确实有助于质疑那些过

于熟悉的公理，或挑战那些普遍认同的观点。

从方法论的角度，这种冲突是完全合理的，因为超越纯技术层面的限制，科学研究

的实践和知识毫无疑问可以转移到其他领域。并不少见的情况是，一种理论的形式

美感，即数学形式的美，会凌驾于其对描述世界的相关性之上；这样的研究往往脱

离现实基础，发展于真空之中，依靠投入的智力成本守护其正当性。这种情况下，

打破这种“魔咒”是非常困难的。在这一点上，我想引用经济学家WillemBuiter

在2008年大衰退初期的一段话：

自20世纪70年代以来，大多数主流宏观经济理论创新，最多不过是自我指涉、内

向关注的干扰。研究往往是由既定研究计划的内部逻辑、智力沉没成本和美学难题

驱动的，而非出于理解经济运行方式的强烈意愿。

2.从统计物理到社会科学

我在80年代初接触到了统计物理，当时的一个核心研究主题是相变，70年代是其

发展巅峰期。它带来了集体效应和普适性的概念，这些概念的影响远远超出了物理

学本身的范畴，我稍后将讨论。

当时，围绕“复杂系统”这个有些模糊的概念，一个全新的理论框架正在逐步建立起

来。人们发现，一些物理系统永远无法达到热力学平衡，因为达到这一平衡就像是

解决一个极其复杂的优化问题，没