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T+1交易制度对日内动量效应的影响研究.pdf

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    摘要

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    有效市场假说认为所有信息都能准确且及时地反映在证券的价格上，因

    此投资者无法在市场中获得稳定的超额利润。但市场上层出不穷的金融异象

    对有效市场假说提出了质疑，比如动量效应，可以通过买入过往表现好的股

    票并卖出过往表现差的股票来获得稳定的超额收益。国外已有大量相关文献

    证实了动量效应广泛存在于股票市场、期货市场等金融市场中。中国也有许

    多学者对

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