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金融工程|专题报告
图表索引
图1：2020年以来公募对冲型产品分年度业绩统计5
图2：2024年公募对冲型产品年度业绩分布（截至2024-11-24）5
图3：公募对冲型产品历史规模变化（截至2024Q3）6
图4：2024年公募对冲型产品规模分布（截至2024Q3）6
图5：2020年以来美国对冲型产品分年度业绩统计8
图6：美国对冲型产品历史规模变化（截至2024Q3）9
图7：以max{股票多头资产占比,股票空头资产占比}估计产品杠杆（2024Q3）
11
图8：美国对冲型产品多空敞口分布（2024Q3）11
图9：标普500迷你股指期货主力合约年化基差率（2020年至今）13
图10：结算价与收盘价价差（标普500迷你股指期货与沪深300股指期货主力合
约）14
图11：美国对冲型产品收益拆解示意图15
图12：标普500全收益指数分年度收益17
图13：美股近十年IPO数量与规模（截至2024年11月底）17
表1：公募对冲型产品概况（截至2024-11-24）4
表2：美国共同基金中的对冲型产品（截至2024-11-24）7
表3：美国对冲型产品2010年以来业绩表现（截至2024-10）8
表4：美国对冲型产品股票仓位（截至2024Q3）9
表5：案例：盈透证券融资费率（2024-11-27）10
表6：案例：盈透证券融券费率（2024-11-27）10
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