2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力检测试卷A卷附答案.pdf

2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力检测

试卷A卷附答案

单选题（共30题）

1、下列关于风险的说法中，错误的是（）。

A.风险既可能带来收益，也可能造成损失

B.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性

C.如果某个事件产生的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在

风险

D.如果某个事件产生的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法

确定，则不存在风险

【答案】D

2、下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是

（）。

A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来

源

C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率

的方法

D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

【答案】C

3、关键信息缺乏共享和文档记录属于人员因素中哪一类原因造成的损失？()

A.失职违约

B.内部欺诈

C.核心雇员流失

D.知识技能匮乏

【答案】C

4、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）

A.资本规划应至少设定内部资本充足率3年计划

B.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安

排和应对措施

C.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和

资本可获得性

D.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素

【答案】B

5、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据（包括损失事件信息和会计记录

中确认的财务影响）的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。商业银行对操作

风险损失数据的收集应遵循相关原则，其中，“应及时确认、完整记录、准确

统计因操作风险事件导致的实际资产损失，避免因提前或延后造成当期统计数

据不准确。对因操作风险损失事件带来的声誉影响，要及时分析和报告，但不

要求量化损失”属于（）原则。

A.准确性原则

B.重要性原则

C.谨慎性原则

D.全面性原则

【答案】A

6、在操作风险损失中，资金划转错误所带来的损失属于（）。

A.监管罚没

B.账面减值

C.追索失败

D.资产损失

【答案】C

7、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对()进行分析。

A.资产负债表和损益表

B.利润表和所有者权益变动表

C.现金流量表和资产负债表

D.资产负债表和财务报表

【答案】A

8、下列关于利率风险的说法，正确的是()。

A.若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行

的未来收益将增加

B.存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银

行收益不受影响

C.银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行套

期保值，就不会存在收益率曲线风险

D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样

可能面临基准风险

【答案】D

9、在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴

露的β值代表()。

A.特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系

B.特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系

C.特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系

D.特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系

【答案】B

10、商业银行过去筹集的资金由于受到内外部因素的影响而发生不规则波动，

从而对商业银行的价值产生冲击并引发相关损失的可能性被称为()。

A.资本折价风险

B.负债流动性风险

C.资产减值风险

D.投资风险

【答案】B

11、战略风险评估的流程为（）。

A.专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估→制订实施方案

B.战略管理部门作出评估→专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案

C.制订实施方案→专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估

D.专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案→战略管理部门作出评估

【答案】A

12、如果商业银行提供的产品和服务存在缺陷引发公众抗议，则首先造成的是

（）损失。

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.声誉