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第九章商业银行资产负债管理

一、名词解释

1.资产管理2．负债管理

8.利率敏感性9．利率敏感性缺口管理10.持续期缺口

二、单项选择

3.在（）理论的鼓励下，商业银行资产组合中的短期国债比重迅速增加。

A、商业性贷款理论B、可转换理论

C、预期收入理论D、负债管理理论

4．商业银行资产管理理论中的预期收入理论强调（）。

A、资金运用与资金来源的相互制约关系

B、贷款期限与贷款流动性之间的关系

C、贷款偿还与借款人未来收入之间的关系

D、流动性与盈利性的协调关系

6.1961年大额可转让定期存单的发行表明商业银行的负债管理理论进入到了（）阶段。

A、银行券理论B、存款理论C、购买理论D、销售理论

7．商业银行采取负债管理的先决条件是（）。

A、初级证券市场的发展B、货币市场的发展

C、期权市场的发展D、二级证券市场的发展

8.下列属于非利率敏感性资产的是（）。

A、同业拆借B、短期贷款C、浮动利率的贷款D、固定利率的贷款

9.根据利率敏感性缺口管理模型，如果银行资产负债的利率敏感度比例等于1，表明该行面临

的利率风险（）。

A、等于零B、增加C、减少D、不变

10.在持续期缺口管理策略中，银行关注的一个重要指标是（）。

A、净利息收入B、税后净利C、净资产价值D、净利润

三、多项选择

1.资产管理理论具体包括（）。

A、商业性贷款理论B、资产转移理论

C、预期收入理论D、购买理论

3.负债管理工具包括（）。

A、大额可转让定期存单B、同业拆借C、回购协议D、再贴现

5.下列有关负债管理理论说法正确的有（）。

A、负债管理理论使银行的流动性与盈利性的矛盾得到协调

B、负债管理理论增强了银行的主动性和灵活性

C、负债管理理论增加银行经营风险

D、负债管理理论降低银行经营成本

6.某银行利率敏感性资产为10亿元，利率敏感性负债为8亿元，则该银行的（）。

A、利率敏感性缺口为18亿元B、利率敏感性缺口2亿元

C、利率敏感比率为1.25D、利率敏感比率为0.8

7．根据利率敏感性缺口模型，为了增加净利息收入，银行应（）。

A、预测利率下降时，维持正缺口；B、预测利率下降时，维持负缺口；

C．预测利率上升时，维持正缺口；D、预测利率上升时，维持负缺口

8.根据持续期缺口模型，影响商业银行净值变化的因素有（）。

A、市场利率的变动B、持续期缺口C、银行资产规模D、计划期

9．根据商业银行资产负债管理理论，提高商业银行的流动性可以（）。

A、储备流动性强的资产B、从货币市场购买流动性

C、从资产负债两个方面同时着手D、没有办法解决

10．商业银行进行利率风险管理时，可以采取的做法有（