原创力文档- 1、本文档共29页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
量化策略
目录
1.申万情绪温度计模型：常用的市场情绪指标缺乏敏锐度，对
反转的指示性不强5
2.从结构视角选择并构建指标：价量和融资数据7
2.1成交、换手数据7
2.1.1行业成交额占比波动水平：衡量对资金行业板块观点的分歧程度
7
2.1.2A股市场交易的行业集中度9
2.1.3行业涨幅和成交额变化一致性：衡量市场情绪是否稳定9
2.1.4创业板成交活跃度10
2.2融资数据11
2.2.1融资余额占自由流通市值比11
2.3其他指标12
2.3.1价格数据12
2.3.2资金流数据14
3.期权数据：市场情绪多空的方向判断15
3.1波动率指数（VIX）15
3.2期权成交量认沽认购比(PCR)16
4.情绪结构指标合成：市场情绪具有“回复”特征，对位置
的判断更为关键19
5.情绪结构指标择时效果25
5.1以情绪结构指标环比变化为信号的日度择时策略25
5.2情绪结构指标还能提供哪些提示？28
6.当前观点判断30
7．风险提示30
请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第2页共31页简单金融成就梦想
量化策略
图表目录
图1：申万情绪温度计指标（数据截至2024/8/30）5
图2：沪深300指数与市场情绪温度计指标趋势对比6
图3：情绪温度计指标布林带择时策略净值6
图4：行业成交额占比一致性与沪深300净值7
图5：行业成交额占比波动水平8
图6：A股市场交易的行业集中度9
图7：行业涨幅和成交额变化一致性与沪深300净值变化趋势正相关10
图8：创业板成交活跃度与沪深300净值变化趋势正相关10
图9：A股市场融资余额占自由流通市值比11
图10：沪深300RSI与指数净值变化趋
文档评论（0）