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志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟

计量经济学课后答案第四、五章（内容参考）

第四章随机解释变量问题

1.随机解释变量的来源有哪些?

答：随机解释变量的来源有：经济变量的不可控，使得解释变量

观测值具有随机性；由于随机干扰项中包括了模型略去的解释变量，

而略去的解释变量与模型中的解释变量往往是相关的；模型中含有被

解释变量的滞后项，而被解释变量本身就是随机的。

2．随机解释变量有几种情形?分情形说明随机解释变量对最小二

乘估计的影响与后果?

答：随机解释变量有三种情形，不同情形下最小二乘估计的影响

和后果也不同。(1)解释变量是随机的，但与随机干扰项不相关；这时

采用OLS估计得到的参数估计量仍为无偏估计量；(2)解释变量与随机

干扰项同期无关、不同期相关；这时OLS估计得到的参数估计量是有

偏但一致的估计量；(3)解释变量与随机干扰项同期相关；这时OLS估

计得到的参数估计量是有偏且非一致的估计量。

3.选择作为工具变量的变量必须满足那些条件?

答：选择作为工具变量的变量需满足以下三个条件：(1)与所替代

的随机解释变量高度相关；(2)与随机干扰项不相关；(3)与模型中其他

解释变量不相关，以避免出现多重共线性。

4．对模型

Yt=β

+β

1

X

1t

+β

2

X

2t

志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟

+β

3

Y

t-1

+μ

t

假设Y

t-1与μ

t

相关。为了消除该相关性，采用工具变量法：先求Y

t

关于X

1t

与X

2t

回归，得到Y

t

，再做如下回归：

Yt=β

+β

1

X

1t

+β

2

X

2t

+β

3Yt?1-+μt

试问：这一方法能否消除原模型中Y

志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟

t-1与μ

t

的相关性?为什么?

解答：能消除。在基本假设下，X1t，X2t与μt应是不相关的，由

此知，由X1t与X

2t

估计出的Y

t

应与μt不相关。

5．对于一元回归模型

Yt=β