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基于FFT与Transformer算法的混合期权定价模型研究
目录
一、内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
3.1FFT算法在期权定价中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
3.2Transformer算法在期权定价中的研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
3.3混合模型的构建与应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
论文结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
二、期权定价理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
期权定价基本理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
Black-Scholes期权定价模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
其他常用期权定价模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
三、FFT算法在期权定价中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
FFT算法原理及特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
FFT算法在期权定价中的具体应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
FFT算法的优化与改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
四、Transformer算法在期权定价中的研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
Transformer算法概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
Transformer算法在金融市场中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
Transformer模型在期权定价中的理论框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
五、基于FFT与Transformer算法的混合期权定价模型构建．．．．．．．．25
混合模型的架构设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
数据预处理与特征工程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
模型训练与优化策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
模型评估与验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
六、混合模型在期权定价中的实证研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
数据来源与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
实验设计与结果分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
模型性能比较与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
七、混合模型的进一步优化与改进方向．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
模型深度与复杂度的优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
模型的泛化能力提升策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
结合其他金融市场的应用拓展研究展望总结与展望总结归纳研究成果和不足之处40
一、内容综述
本文旨在研究基于FFT（快速傅里叶变换）与Transformer算法混合的期权定价模型。随着金融市场的日益复杂和交易量的飞速增长，对期权等金融衍生品的高效准确定价显得尤为重要。当前，期权定价模型的研究已成为金融工程领域的重要课题之一。在此背景下，本文提出了一种结合FFT与Transformer算法的混合期权定价模型，旨在提高定价的准确性和效率。
FFT作为一种经典的信号处理算法，具有快速计算的特点，能够高效处理大量的时间序列数据。而Transformer算法则以其强大的序列处理能力在自然语言处理和计算机视觉领域取得了显著的成功。因此，将FFT与Transformer相结合应用于期权定价模型的构建中，具有理论上的可行性。本研究将通过理论分析和实证研究，探讨这种混合模型在期权定价方面的优势。
在
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