金融风险防范与投资组合优化指南.docVIP

金融风险防范与投资组合优化指南

TOC\o1-2\h\u26819第1章金融风险概述 3

24361.1风险的定义与分类 3

269661.2金融风险的识别与评估 3

94211.3金融风险防范的重要性 4

15890第2章市场风险管理与控制 4

148342.1市场风险的识别与度量 4

120862.1.1市场风险的定义 4

53632.1.2市场风险的识别 4

211382.1.3市场风险的度量 5

201982.2市场风险防范策略 5

300202.2.1资产分散化 5

162042.2.2风险对冲 5

154212.2.3风险预算 5

156112.2.4财务杠杆调整 5

312302.3市场风险控制方法 5

213562.3.1定期风险评估 5

274402.3.2风险限额管理 5

305752.3.3风险监控与预警 5

227832.3.4投资组合优化 6

242152.3.5风险管理信息系统 6

22377第3章信用风险管理与控制 6

304213.1信用风险的识别与度量 6

181393.1.1信用风险的识别 6

102673.1.2信用风险的度量 6

153113.2信用风险防范策略 6

61533.2.1分散投资 6

174833.2.2审慎授信 7

102113.2.3担保措施 7

6263.2.4风险转移 7

264733.3信用风险控制方法 7

32103.3.1限额管理 7

192743.3.2风险评估 7

179413.3.3债务人监控 7

113303.3.4应急计划 7

17150第4章操作风险管理与控制 7

317894.1操作风险的识别与度量 7

33064.1.1操作风险识别 7

185694.1.2操作风险度量 8

92434.2操作风险防范策略 8

77484.2.1内部控制优化 8

83484.2.2人员培训与激励 8

165884.2.3系统优化与维护 8

157494.2.4外部合作与风险管理 9

303864.3操作风险控制方法 9

101304.3.1风险分散 9

1034.3.2风险转移 9

290444.3.3风险规避 9

127624.3.4风险补偿 9

25459第5章流动性风险管理与控制 9

117715.1流动性风险的识别与度量 9

187815.1.1流动性风险的定义 9

316055.1.2流动性风险的识别 9

145655.1.3流动性风险的度量 10

92445.2流动性风险防范策略 10

235035.2.1优化资产负债结构 10

237775.2.2建立多元化的融资渠道 10

257555.2.3加强流动性风险监测与预警 10

251625.3流动性风险控制方法 10

188435.3.1强化内部控制 10

219485.3.2采取风险对冲策略 10

3985.3.3提高流动性风险管理能力 10

25955.3.4加强与监管部门的沟通与合作 11

5687第6章投资组合优化理论 11

252666.1投资组合优化的基本概念 11

175466.1.1投资组合 11

155746.1.2优化目标 11

244206.1.3风险与收益的权衡 11

262596.2现代投资组合理论 11

43336.2.1马科维茨模型 11

278676.2.2资本市场线与证券市场线 11

143516.3投资组合优化的方法与步骤 12

106656.3.1确定投资目标 12

191166.3.2选择投资资产 12

306906.3.3估计资产收益率和风险 12

108696.3.4计算资产之间的相关性 12

254166.3.5构建优化模型 12

24546.3.6求解最优投资组合 12

74336.3.7投资组合调整 12

9611第7章资产配置策略 12

4227.1资产配置的基本原理 12

45737.2资产配置的主要方法 13

90417.3资产配置的实证分析 13

22941第8章风险管理与投资组合优化