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（财务知识）计量经济学重点知识整理

计量经济学重点知识整理

1一般性定义

计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。

研究的主体（出发点、归宿、核心）：经济现象及数量变化规律

研究的工具（手段）：模型数学和统计方法必须明确：

方法手段要服从研究对象的本质特征（与数学不同）,方法是为经济问题服务

2注意：计量经济研究的三个方面

理论：即说明所研究对象经济行为的经济理论——计量经济研究的基础

数据：对所研究对象经济行为观测所得到的信息——计量经济研究的原料或依据方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法——计量经济研究的工具与手段

三者缺一不可

3计量经济学的学科类型

●理论计量经济学

研究经济计量的理论和方法

●应用计量经济学：应用计量经济方法研究某些领域的具体经济问题

4区别：

●经济理论重在定性分析,并不对经济关系提供数量上的具体度量

●计量经济学对经济关系要作出定量的估计，对经济理论提出经验的内容

5计量经济学与经济统计学的关系联系：

●经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量

●经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经济理论的基本依据

●经济现象不能作实验，只能被动地观测客观经济现象变动的既成事实，只能依赖于经济统计数据

6计量经济学与数理统计学的关系联系：

●数理统计学是计量经济学的方法论基础区别：

●数理统计学是在标准假定条件下抽象地研究一般的随机变量的统计规律性；

●计量经济学是从经济模型出发，研究模型参数的估计和推断，参数有特定的经济意义，标准

假定条件经常不能满足，需要建立一些专门的经济计量方法

3、计量经济学的特点：

计量经济学的一个重要特点是：它自身并没有固定的经济理论，而是根据其它经济理论，应用计量经济方法将这些理论数量化。

4、计量经济学为什么是一门单独的学科

计量经济学是经济理论、数理经济、经济统计与数理统计的混合物。

1、经济理论所作的陈述或假说大多数是定性性质的，计量经济学对大多数经济理论赋予经验内容。

2、经济统计学的问题主要是收集、加工并通过图或表的形式以展现经济数据，他们不考虑怎样用所收集的数据来检验经济理论。

3、虽然数理统计学提供了这一行业中使用的许多工具，但由于大多数经济数据的独特性，

计量经济学家常常需要有特殊的方法。§2、计量经济学的方法论

1、用计量经济学来分析问题的一般方法;

（1）理论或假说的陈述

（2）理论的数学模型的设定

（3）理论的计量模型的设定

（4）获取数据

（5）计量经济模型的参数估计

（6）模型检验（假设检验）

（7）模型的应用：A、预报或预测B、利用模型进行控制或制定政策

2、应用举例（消费函数）：

（1）理论或假说的陈述：

凯恩斯认为：随着收入的增加，消费也会增加，但是消费的增加不及收入增加的多。即边际消费倾向递减。

（2）理论的数学模型设定：Y=a+bX

其中y为消费支出，x为收入，ab为模型的参数，分别代表截距和斜率系数。斜率系数b就是消费边际倾向MPC的度量。

其中左边的Y称为应变量，方程右边的X称为自变量或解释变量。该方程表明消费和收入之间存在准确的一一对应关系。

（3）计量模型的设定：

考虑到经济变量间的非准确关系，则消费函数的计量模型可以设定为:Y=a+Bx+μ其中μ被称为干扰项，或误差项，是一个随机变量，它有良好定义的概率性质。

μ是从模型中省略下来的而又集体影响着Y的全部变量的替代物（就是除了收入外，其它可

能影响消费的所有因素）。

（4）数据的获得

各种统计年鉴，企业报表和相关职能部门公布的统计数据。（该例中我们可以通过中国统计年鉴获取相关数据）

（5）参数估计（利用各种统计或计量软件来进行如：Eviews）以美国1980-1991年的数据，通过Eviews5.0的计算，

我们可得如下消费函数方程：y=-231.8+0.7196

其中a=-231.8b=0.7196

它表明在1980-1991年间，实际收入每增加一元，美国人的平均消费增加0.72元。（6）模型检验（假设检验）

A、对理论或假说的检验

弗里德曼认为凡是不能通过经验数据检验（实证检验）的理论或假设，都不能作为科学探索的一部分。

0＜0.7196＜1

B、对模型的检验

统计推断检验：模型的拟合优度检验、变量的显著性检验

计量经济学检验：平稳性、多重共线性、自相关、异方差等方面的检验、

（7）预报或预测

（8）利用模型进行控制或制定政策

4.计量经济学模型的应用

一、结构分析

经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的