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基于曲线聚类的转债投资组合构建方法研究.pdf

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摘要

摘要

一个理想的转债投资组合应该有较高的收益风险比。然而,由于转债内

含转股权和特殊条款,投资者在构建其投资组合时需要考虑的因素繁多。如

何选择出理想的标的并赋予合理的权重,是转债投资者面临的挑战。针对该

问题,本文提出了一种基于曲线聚类的转债投资组合构建方法。该方法根据

转债行业和个券在不同行情下的分化走势,筛选出能代表各类走势特征的转

债纳入持

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