《z随机过程Ch》课件.pptVIP

**************随机变量与随机过程的关系随机变量是随机过程的组成部分。随机过程是一个随机变量的集合，其值随时间变化。1随机过程随机变量的集合2随机变量随时间变化的值3时间随机过程变化的维度随机过程的分类时间类型根据时间变量是离散还是连续，可分为离散时间随机过程和连续时间随机过程。状态空间类型根据随机变量取值的集合是离散还是连续，可分为离散状态随机过程和连续状态随机过程。过程类型根据随机过程的性质和结构，可分为平稳随机过程、非平稳随机过程、马尔可夫过程等。离散时间随机过程11.时间离散在时间轴上，随机变量的取值只在某些特定时刻被观察到，时间之间是连续的。22.观察值独立不同时刻的随机变量之间相互独立，不受之前时刻的影响。33.统计规律虽然随机变量的具体取值是随机的，但它们服从一定的统计规律，可以用概率分布描述。44.应用广泛离散时间随机过程在许多领域都有应用，如金融市场，信号处理，天气预报等。连续时间随机过程时间连续性随机变量的值在时间上连续变化。时间参数时间参数可以是任意实数。应用场景广泛金融市场、物理过程和生物系统等领域。马尔可夫过程的定义马尔可夫过程的特点未来状态仅依赖于当前状态，与过去状态无关。可用于描述各种随机系统，例如金融市场、天气变化和疾病传播。数学表示使用状态转移概率来描述状态之间转换的可能性。可以通过转移矩阵或转移概率图来可视化。马尔可夫链的性质无记忆性马尔可夫链的未来状态仅取决于当前状态，与过去状态无关。这意味着系统没有记忆，过去状态不会影响未来状态的演化。齐次性马尔可夫链的转移概率不随时间变化，即在任何时间点，从一个状态转移到另一个状态的概率都是相同的。这使得我们能够用一个转移概率矩阵来描述系统的演化。马尔可夫链的转移概率矩阵转移概率矩阵是描述马尔可夫链状态转移规律的关键工具。矩阵的元素表示从一个状态转移到另一个状态的概率，矩阵的行和为1。状态状态1状态2状态3状态1P11P12P13状态2P21P22P23状态3P31P32P33例如，P12表示从状态1转移到状态2的概率。转移概率矩阵可以用来预测马尔可夫链的未来状态。稳态分布与平稳分布稳态分布系统长时间运行后，各状态的概率不再随时间变化，达到平衡状态，称为稳态分布。平稳分布如果系统从初始状态开始，各状态的概率分布一直保持不变，则称为平稳分布。两者关系稳态分布是平稳分布的特例，但平稳分布不一定存在稳态分布。泊isson过程的定义11.事件发生率泊isson过程是一种统计模型，用于描述一段时间内事件发生的随机性。22.时间间隔该过程假设事件发生的时间间隔服从指数分布。33.独立性事件之间相互独立，即一个事件的发生不影响其他事件。44.平稳性事件发生率在任何时间段内保持不变。泊isson过程的性质独立增量性在不相交的时间段内，泊isson过程的增量是独立的。平稳增量性泊isson过程的增量分布仅取决于时间间隔的长度。无记忆性泊isson过程的未来行为与过去的行为无关，只与当前状态有关。泊isson过程的参数估计泊isson过程的参数估计是通过观测到的事件发生次数来估计泊isson过程的强度。例如，如果在时间间隔为1小时内观察到5个事件，则可以使用最大似然估计法估计强度。指数分布与泊isson过程的关系1泊isson过程事件发生率恒定2事件间隔事件发生时间间隔的分布3指数分布泊isson过程事件间隔的分布指数分布是描述泊isson过程中事件发生时间间隔的概率分布。指数分布的参数与泊isson过程的发生率密切相关，两者互为倒数。一般的计数过程计数过程概述计数过程是随机过程中的一种重要类型。它描述的是在特定时间段内发生的事件次数。计数过程的定义计数过程是指一个随机变量，它记录了在某个时间间隔内发生的事件的次数。计数过程的特点计数过程具有以下特点：非负性，单调性，独立增量性。计数过程的应用计数过程在许多领域都有广泛应用，例如通信网络，排队论，金融市场。广义泊isson过程时间非齐次性广义泊isson过程的到达时间间隔不是独立同分布的，即到达率可能随时间变化。事件相关性事件的发生可能相互依赖，例如，一个事件的发生可能会影响下一个事件的发生时间。应用广泛广泛应用于金融、保险、网络流量等领域，用于建模和分析非齐次事件的发生。连续时间马尔可夫链连续时间状态变化可发生在任意时间点，而非仅限于离散时间点。状态转移当前状态仅取决于先前状态，不受更早历史的影响。转移