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投资组合优化实战指南

TOC\o1-2\h\u12324第一章投资组合理论基础 2

230281.1投资组合的定义与作用 2

35431.2马科维茨投资组合理论 3

64411.3资本资产定价模型（CAPM） 3

44671.4投资组合风险与收益的关系 3

27711第二章资产配置策略 4

65402.1资产配置的基本原则 4

323872.2动态资产配置策略 4

223262.3静态资产配置策略 4

30162.4资产配置的实证分析 5

29119第三章投资组合构建方法 5

137683.1均衡法 5

176833.2最小方差法 5

34373.3黑魔法法 6

308163.4基于风险预算的投资组合构建 6

14191第四章投资组合优化工具与技术 7

221994.1线性规划 7

38294.2非线性规划 7

250084.3遗传算法 7

322724.4机器学习在投资组合优化中的应用 7

5740第五章投资组合风险评估 8

172325.1风险类型与度量方法 8

244245.2风险调整的收益指标 8

217025.3投资组合风险管理的策略 8

168785.4风险预算在投资组合中的应用 9

21536第六章投资组合调整与再平衡 9

31276.1投资组合调整的频率与时机 9

258156.2投资组合再平衡的策略 10

126666.3再平衡对投资组合收益的影响 10

318656.4再平衡的成本与收益分析 10

11122第七章投资组合绩效评价 11

180717.1绩效评价指标与方法 11

136097.1.1绩效评价指标 11

166137.1.2绩效评价方法 11

43607.2超额收益分析 11

65377.3投资组合风险调整后的绩效评价 12

236767.4投资组合绩效评价的实证分析 12

26796第八章跨资产类别投资组合优化 12

178448.1股票与债券投资组合 12

265688.2股票与商品投资组合 13

236088.3股票与房地产投资组合 13

72508.4跨资产类别投资组合的风险与收益分析 13

15222第九章投资组合优化在实践中的应用 14

226939.1机构投资者投资组合优化 14

16529.1.1引言 14

198089.1.2投资目标与风险偏好 14

97959.1.3资产配置与投资策略 14

303549.1.4实践案例分析 14

22889.2个人投资者投资组合优化 14

193049.2.1引言 14

197089.2.2投资目标与风险承受能力 14

31359.2.3资产配置与投资策略 15

260249.2.4实践案例分析 15

108199.3投资顾问公司投资组合优化 15

262699.3.1引言 15

238109.3.2客户需求分析 15

229539.3.3投资策略与资产配置 15

239659.3.4实践案例分析 15

224559.4资产管理公司投资组合优化 15

154849.4.1引言 15

97649.4.2投资产品设计与风险管理 16

117009.4.3资产配置与投资策略 16

256329.4.4实践案例分析 16

18810第十章投资组合优化未来发展趋势 16

2860910.1技术驱动的投资组合优化 16

2697210.2大数据在投资组合优化中的应用 16

1047210.3人工智能在投资组合优化中的发展 17

2050510.4投资组合优化的监管与合规趋势 17

第一章投资组合理论基础

1.1投资组合的定义与作用

投资组合，指的是投资者根据自身的风险偏好、收益目标和投资期限，将不同种类的资产按照一定比例进行配置和组合的过程。投资组合的作用主要体现在以下几个方面：

（1）分散风险：通过将资金投资于多种资产，可以降低单一资产的风险，实现风险的分散。

（2）提高收益：通过合理配置资产，可以在保持一定风险水平的前提下，提高投资收益。

（3）实现资产配置：投资组合可以帮助投资者实现资产在不同市场、行业和资产类别之间的配置，以满足其投资目标和风险承受能力。

1.2马科维茨投资组合理论

马科维茨投资