数值最优化(李董辉)第三章-最速下降法和Newton法.pptVIP

最优化主讲：刘陶文博士课件制作：刘陶文唯楚有材於斯为盛

第三章无约束问题算法(I)——最速下降法、Newton法第一节最速下降法第二节Newton法及其修正形式

第一节最速下降法1、思想：每次沿最速下降方向进行搜索

2、算法步骤

3、最速下降法的收敛性全局收敛性

收敛速度估计

从上图可以看出，最速下降法具有锯齿现象

由上面的分析可知，最速下降法的收敛速度比较慢，通常将其用在某些算法的初始阶段求较好的初始点

第二节Newton法及其修正形式1、思想：用近似二次函数的极小点作为原问题的新的近似解

2、Newton法的算法步骤(3.3)

3、Newton的收敛性

4、局部二次收敛性

5、Newton法的修正形式

上面的Newton法的两种修正形式，在较弱的条件下具有超线性收敛性或二次收敛性还有很多其他的修正形式

Newton法的优点：收敛快缺点：对初始点要求很高，而且计算量大从Newton法出发进行修改，利用其优点，克服其缺点，产生很多效果非常好的其他新算法