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2025年银行从业资格考试《风险管理》(中级)知识点试题集详解
一、单选题（共60题）
1、风险管理中，风险分散的主要原理是通过投资于多个资产来降低风险，其背后的理论基础是：
A.资产组合分散化效应
B.市场有效性理论
C.投资者行为分析
D.金融工程学
答案：A
解析：风险分散的原理是基于资产组合分散化效应，即通过将资金分散投资于多种资产，可以有效降低因个别资产表现不佳而造成整体投资损失的风险。
2、下列哪一项不属于操作风险中的内部流程风险？
A.系统故障导致的数据丢失
B.内部欺诈
C.业务中断
D.外部监管缺失
答案：D
解析：操作风险中的内部流程风险主要包括系统故障、流程管理不善、人员因素等。外部监管缺失属于外部事件风险的一部分。
3、下列关于操作风险的描述，哪一项是正确的？
A.操作风险主要由外部事件引起。
B.操作风险包括但不限于内部欺诈、外部欺诈等。
C.操作风险通常与市场风险或信用风险并存。
D.操作风险无法通过内部控制措施来管理。
答案：B。解析：操作风险是由内部流程、人员及系统或外部事件所造成损失的风险，它包括但不限于内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全问题等与员工相关的问题，以及客户、产品及业务活动相关的法律合规风险。
4、在信用风险评估中，哪种方法可以用来分析贷款组合的整体风险？
A.违约概率模型
B.信用评分模型
C.历史模拟法
D.敏感性分析
答案：A。解析：违约概率模型，如CreditMetrics、CreditPortfolioView等，用于评估贷款组合中每笔贷款的违约概率，并据此计算整个贷款组合的总体违约风险。历史模拟法主要用于计量市场风险，而敏感性分析则用于评估利率、汇率等市场变量变动对资产价值的影响。
5、下列关于操作风险的描述，哪一项是正确的？
A.操作风险仅指因人为错误、系统缺陷或外部事件导致的损失。
B.操作风险包括但不限于内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全等事项。
C.操作风险不包括策略风险和声誉风险。
D.操作风险可以通过保险来完全转移。
答案：C。解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险，它涵盖了法律风险、战略风险以及声誉风险，但不包括市场风险和信用风险。
6、在风险管理中，以下哪种方法主要用于识别可能对银行产生重大影响的风险因素？
A.风险控制
B.风险识别
C.风险计量
D.风险监测
答案：B。解析：风险识别是风险管理的第一步，它涉及确定哪些因素可能对银行产生重大影响。这一过程通常包括对潜在风险源的详细分析和分类，以识别那些需要特别关注的风险点。
7、以下哪种风险不属于操作风险范畴？
A.内部欺诈
B.外部欺诈
C.实物资产损坏
D.系统缺陷
答案：C，解析：操作风险通常包括内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全问题、客户、产品及业务做法问题、实物资产的损坏、营业中断和信息技术系统瘫痪等。实物资产损坏属于信用风险。
8、在银行风险管理中，以下哪一项不是常见的信用风险缓释工具？
A.信用衍生品
B.抵押品
C.保险
D.存款准备金
答案：D，解析：信用风险缓释工具主要包括信用衍生品、抵押品、保证和信用增级等。存款准备金是监管机构要求银行保持在中央银行的一定比例的存款，以确保其流动性，但不直接用于缓释信用风险。
9、以下哪一项不属于银行风险管理体系中的关键要素？
A.风险识别
B.风险计量
C.风险规避
D.风险监测
答案：C、风险规避
解析：在银行的风险管理中，风险识别、风险计量以及风险监测是三个非常重要的环节，它们构成了银行风险管理的基础框架。而风险规避更多地被视为一种策略性措施，而非直接的风险管理手段。
10、假设一家银行有如下信息：
预期损失为50万元
违约概率为2%
违约损失率为40%
违约风险暴露为250万元
根据这些数据，该银行的预期损失（EL）是多少？
A.1万元
B.5万元
C.10万元
D.50万元
答案：D、50万元
解析：预期损失（ExpectedLoss，EL）可以通过公式计算得出：EL=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。将给定的数据代入公式中，即：EL=2%×40%×250万元=0.02×0.4×250万元=2万元。因此，预期损失为2万元，但选项D中给出的是50万元，这可能是一个设定的陷阱或误标，因为基于提供的数据，预期损失应该是2万元。在标准理解下，正确答案应为2万元。
11、在风险识别过程中，通过分析历史数据来预测未来事件的方法被称为：
A.定性分析
B.定量分析
C.专家判断
D.情景分析
答案：B、定量分析
解析：定量分析是指利用数学模型、统计
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