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金融行业风险控制与管理手册

TOC\o1-2\h\u9460第1章风险控制与管理概述 3

64031.1风险的定义与分类 3

13111.2风险管理的目标与原则 4

120651.3风险控制与管理的基本流程 4

20612第2章风险识别与评估 5

37962.1风险识别方法与技巧 5

108642.1.1风险识别方法 5

230792.1.2风险识别技巧 5

288772.2风险评估的定量与定性分析 5

294842.2.1定量分析 6

128102.2.2定性分析 6

63182.3常见风险因素及其影响 6

23417第3章风险度量与监测 6

198743.1风险度量指标与方法 6

111323.1.1市场风险度量指标 7

23283.1.2信用风险度量指标 7

36393.1.3操作风险度量指标 7

232213.1.4流动性风险度量指标 7

1533.2风险监测与报告体系 7

204803.2.1风险监测 7

135713.2.2风险报告 8

23073.3风险预警与应对策略 8

199273.3.1风险预警 8

79553.3.2风险应对策略 8

26025第4章信用风险管理 8

222044.1信用风险识别与评估 8

66454.1.1风险识别 8

77134.1.2风险评估 9

134444.2信用风险度量与控制 9

90454.2.1风险度量 9

125134.2.2风险控制 9

272514.3信用风险监测与催收管理 10

16764.3.1风险监测 10

188174.3.2催收管理 10

9688第5章市场风险管理 10

82885.1市场风险类型及影响因素 10

175525.1.1市场风险类型 10

54695.1.2影响因素 11

165915.2市场风险度量与评估 11

89875.2.1度量方法 11

214395.2.2评估体系 11

273705.3市场风险控制策略与工具 11

233145.3.1控制策略 12

58395.3.2控制工具 12

30573第6章操作风险管理 12

124816.1操作风险的识别与评估 12

284596.1.1操作风险的识别 12

166226.1.2操作风险评估 12

206.2操作风险控制与防范措施 13

212506.2.1加强内部控制 13

245816.2.2提高人员素质 13

170946.2.3完善信息系统 13

275456.2.4建立风险预警机制 13

293266.3内部控制与合规管理 13

151856.3.1内部控制 13

251736.3.2合规管理 13

23249第7章流动性风险管理 14

52387.1流动性风险的类型与影响因素 14

315297.1.1市场流动性风险：市场流动性风险是指因市场交易量不足，导致资产不能在预期价格范围内迅速变现的风险。 14

218547.1.2资产流动性风险：资产流动性风险是指企业持有的资产无法在较短时间内以合理价格变现的风险。 14

687.1.3负债流动性风险：负债流动性风险是指企业在面临支付义务时，无法及时筹集到足够资金的风险。 14

260357.1.4净流动性风险：净流动性风险是指企业在面临支付义务时，其现金流入不足以覆盖现金流出的风险。 14

28037.1.5宏观经济环境：宏观经济环境的变化对流动性风险产生重要影响，如货币政策、市场利率、经济增长等。 14

170847.1.6市场状况：市场流动性、投资者情绪等因素会影响金融资产的买卖价格，进而影响流动性风险。 14

276977.1.7企业内部因素：企业自身的资本结构、盈利能力、资产质量、风险管理水平等都会影响流动性风险。 14

263917.1.8监管政策：监管政策对金融机构的流动性风险管理具有强制性和指导性作用，如存款准备金率、流动性覆盖率等。 14

50017.2流动性风险评估与度量 14

281517.2.1流动性风险评估方法 15

229947.2.2流动性度量指标 15

55077.3流动性风险控制策略及应对措施 15

211437.3.1建立完善的流动