风险管理与金融机构-(1).pdfVIP

君子忧道不忧贫。——孔丘

风险管理与金融机构

1.以下说法错误的是（）1Points[单选题]*

A.债券价格与到期收益率之间存在反向变动关系

B.债券价格对收益率的敏感性与该债券当前销售的到期收益率呈负相关关系

C.债券到期收益率的增加所导致的债券价格下降的幅度高于与到期收益率等规模下

降所引起的债券价格上升的幅度(正确答案)

D.高息票利率的债券价格比低息票利率的债券价格对利率变化的敏感性较低

2.（）是指金融机构在运营过程中，由于某些因素的不确定性变化导致经营管理出

现失误而造成损失的可能性。。1Points[单选题]*

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险(正确答案)

D.流动性风险

3.一个月展望期的95%的风险价值VaR为3万元，其含义为（）1Points[单选题]

*

A.我们有百分之95的把握在一个月内的损失不会大于3万元(正确答案)

B.我们在未来一个月之后会损失3万元的百分之95

C.我们有百分之95的把握在一个月内的损失不会小于3万元

D.我们在未来一个月之后有百分之95的可能性损失3万元

4.（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因

法律条款不完善、不严密而引致的风险。1Points[单选题]*

A.利率风险

B.汇率风险

君子忧道不忧贫。——孔丘

C.法律风险(正确答案)

D.政策风险

5.以下关于金融风险的表述错误的是（）。1Points[单选题]*

A.金融风险是金融活动的内在属性

B.不确定性是风险的必要且充分条件(正确答案)

C.金融风险具有客观性和普遍性

D.不确定性是金融风险产生的根源

6.一般而言，风险与预期回报之间存在（）关系。1Points[单选题]*

A.正相关(正确答案)

B.负相关

C.不相关

D.无法确定

7.假设某交易组合的价值服从均值为0方差为100万元的正态分布，其一天展望期

的95%的风险价值VaR为多少（）1Points[单选题]*

A.-164万

B.196万

C.164万(正确答案)

D.-196万

8.一般情况下，如预测未来市场利率上升且资产现值变动的幅度小于负债现值的变

动，则应努力营造（）。1Points[单选题]*

A.负久期缺口(正确答案)

B.正久期缺口

C.零久期缺口

君子忧道不忧贫。——孔丘

D.不确定

9.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（）银行利

润1Points[单选题]*

A.增加(正确答案)

B.减少

C.不变

D.先增后减

10.（）是指市场聚集性风险，对金融体系的完整性构成威胁。1Points[单选题]*

A．利率风险

B．系统性风险(正确答案)

C．金融自由化风险

D．金融危机

11.以下不属于金融风险特征的是（）。1Points[单选题]*

A.客观性

B.主观性(正确答案)

C.多样性

D.普遍性

12.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于