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金融业风险控制与资产管理系统方案

TOC\o1-2\h\u12288第1章引言 3

167711.1背景与意义 3

287561.2研究目的与内容 3

31366第2章金融业风险控制概述 4

56122.1风险类型与特征 4

235422.1.1信用风险 4

119232.1.2市场风险 4

164452.1.3流动性风险 5

183462.1.4操作风险 5

126252.2风险控制方法与策略 5

53822.2.1信用风险控制 5

262712.2.2市场风险控制 6

80902.2.3流动性风险控制 6

162582.2.4操作风险控制 6

17068第3章资产管理系统构建 6

15953.1资产管理系统的功能与架构 6

131503.1.1功能 6

265513.1.2架构 7

281133.2资产分类与评估方法 7

119663.2.1资产分类 7

318023.2.2资产评估方法 7

1324第4章市场风险管理 8

285604.1市场风险的识别与度量 8

216094.1.1市场风险的类型 8

242574.1.2市场风险的度量方法 8

261774.2市场风险控制策略 8

103914.2.1对冲策略 8

127384.2.2分散投资策略 8

219344.2.3资本充足策略 8

235044.3市场风险监测与报告 9

90024.3.1市场风险监测 9

290664.3.2市场风险报告 9

17424第五章信用风险管理 9

211815.1信用风险的识别与度量 9

57395.1.1信用风险识别 9

135525.1.2信用风险度量 9

129705.2信用风险控制策略 10

112155.2.1信用风险分散 10

119925.2.2信用风险限额管理 10

189485.2.3信用风险定价 10

318975.2.4信用风险担保 10

178545.3信用风险监测与报告 10

164055.3.1信用风险监测 10

98385.3.2信用风险报告 10

12087第6章操作风险管理 11

280456.1操作风险的识别与度量 11

173886.1.1风险识别 11

313286.1.2风险度量 11

85126.2操作风险控制策略 11

105216.2.1预防性控制措施 11

190906.2.2检测性控制措施 11

286176.2.3应急性控制措施 12

13316.3操作风险监测与报告 12

40836.3.1风险监测 12

164276.3.2风险报告 12

27084第7章集团风险管理 12

314837.1集团风险管理的框架与流程 12

98357.1.1风险治理结构 12

111537.1.2风险管理策略 12

226407.1.3风险管理流程 12

258077.1.4风险管理信息系统 13

283977.2集团风险控制策略 13

190257.2.1信用风险控制 13

298497.2.2市场风险控制 13

8557.2.3操作风险控制 13

96177.2.4合规风险控制 13

117677.2.5集团风险敞口管理 13

307757.3集团风险监测与报告 13

74407.3.1风险监测 13

230217.3.2风险报告 13

160127.3.3风险应对措施 13

9917第8章风险控制信息系统 13

135538.1信息系统架构与功能 14

233428.1.1系统架构 14

180128.1.2系统功能 14

148058.2数据采集与处理 14

51998.2.1数据采集 14

108558.2.2数据处理 14

273898.3风险控制模型与算法 15

16178.3.1信用风险评估模型 15

112628.3.2市场风险评估模型 15

264088.3.3操作风险评估模型 15

142208.3.4风险聚合模型 15

280058.3.5风险控制策略优化算法 15

4281第9章风险控制与资产管