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第九章风险管理决策的数理基础
——损失预测
损失预测概述
对数据的要求
概率分析
趋势分析
预测在风险管理中的应用
第一节损失预测概述
收集过去的损失资料
编制图表
选择预测方法
了解预测局限性
第二节对数据的要求
数据是完整的
数据是一致的
数据是有关主题的
数据是有组织的
第三节概率分析
适用情况：不变的环境——过去的模式会延
续到未来
一、概率与概率分布
概率、先验概率、经验概率
建立概率分布
互不相容
表7-1火车损失概率完备的
损失类别损失占损失总后损失总金
(元)次数数的百分比额的百分比
0损失≤10005.26°0.20.12
1000损失≤5000631.5817.810.51
5000损失≤10000736.8451.530.42
10000损失0自担损失=(7+3+1+1)25.34
20000损失3000×5000+200+17800=7800012.64
30000损失(元)20.97
78000/169300=46%00.00
大数定律：1)过去和将来的风险单位基本上一致。同等价
值面临同等风险；2)有大量独立的风险单位。
用于预测的损失资料越多，对将来损失的预测结果越可靠
三、概率分布的性质
偏差
a.对称的b.左偏(负偏)c.右偏(正偏)
均值均中众众中均
中位数值位数数位值
众数数数
中心趋势投保时如规定每次出轨损
1算数平均数失的免赔额为5000元，那
.么企业自担风险为多少?
x
2.中位数的累积概
出轨损失不超过
损失类别(元)占总损失次累积的少总损失金额累积的不超过某
数的百分比某类的百分比的百分比类损失的百分比
0损失≤10005.265.260.120.12
1000报失≤500031.5836.8410.5110.63
5000损失≤1000036.8473.6830.4241.05
10000损失≤2000015.7989.4725.3466.39
20000损失≤300005.2694.7312.6479.03
300
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