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金融行业风险评估与管理解决方案

TOC\o1-2\h\u12539第1章引言 3

168811.1风险评估与管理的重要性 3

50851.1.1风险评估与管理的内涵 4

216671.1.2风险评估与管理的重要性 4

245451.2金融行业风险概述 4

168701.2.1市场风险 4

28921.2.2信用风险 4

124641.2.3操作风险 4

30561.2.4流动性风险 5

264571.2.5法律风险与合规风险 5

24404第2章风险管理框架 5

91352.1风险管理策略与目标 5

125172.1.1风险管理策略 5

73942.1.2风险管理目标 5

303982.2风险管理组织结构 6

178202.2.1风险管理部门 6

250532.2.2风险管理委员会 6

225222.2.3业务部门 6

93942.2.4内部审计部门 6

169722.3风险管理流程与方法 6

274992.3.1风险识别 6

7002.3.2风险评估 6

316002.3.3风险控制 7

12624第3章信用风险评估 7

235283.1信用风险概述 7

130323.1.1信用风险内涵 7

141453.1.2信用风险来源 7

95003.1.3影响信用风险的因素 7

261223.2信用评级方法 8

210373.2.1专家判断法 8

219323.2.2信用评分模型 8

136733.2.3市场评级法 8

209203.3信用风险度量与监控 9

70803.3.1信用风险度量方法 9

115003.3.2信用风险监控手段 9

2263第4章市场风险评估 10

284454.1市场风险概述 10

47764.1.1市场风险的定义与特征 10

60504.1.2市场风险的影响因素 10

86634.2市场风险度量方法 10

163804.2.1方差协方差法 10

221964.2.2历史模拟法 11

22484.2.3蒙特卡洛模拟法 11

293844.3市场风险监控与控制 11

192674.3.1市场风险监控体系 11

309274.3.2风险控制策略 11

71424.3.3风险限额管理 12

32096第5章操作风险评估 12

201945.1操作风险概述 12

138185.2操作风险识别与评估 12

300885.2.1操作风险识别 12

3345.2.2操作风险评估 12

173735.3操作风险控制与缓释 13

150995.3.1操作风险控制 13

20315.3.2操作风险缓释 13

32285第6章流动性风险评估 13

267846.1流动性风险概述 13

218536.1.1流动性风险内涵 13

41036.1.2流动性风险来源 14

31646.1.3影响因素 14

178126.2流动性风险度量方法 14

137526.2.1流动性覆盖率 14

242176.2.2净稳定资金比率 14

209886.2.3其他度量方法 15

245596.3流动性风险管理与监控 15

100346.3.1流动性风险识别 15

168346.3.2流动性风险度量 15

56256.3.3流动性风险监测 15

37926.3.4流动性风险控制 15

24646第7章集团风险管理与资本充足性评估 16

88687.1集团风险概述 16

141417.1.1信用风险 16

98677.1.2市场风险 16

206767.1.3操作风险 16

110997.1.4流动性风险 16

27537.2资本充足性评估方法 16

282257.2.1静态资本充足性评估 16

43777.2.2动态资本充足性评估 17

23547.3集团风险管理与协同效应 17

258457.3.1集团风险管理框架 17

50457.3.2风险管理协同 17

222257.3.3风险管理考核与激励 17

7959第8章风险评估信息系统 17

210908.1信息系统的构建与完善 1