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金融工程与投资理财作业指导书

TOC\o1-2\h\u31970第一章金融工程概述 2

295111.1金融工程的基本概念 2

40771.2金融工程的发展历程 2

6841.3金融工程的主要工具和方法 3

14280第二章金融市场与金融产品 3

312632.1金融市场的基本功能 3

125492.1.1资金融通功能 3

270732.1.2价格发觉功能 3

250172.1.3风险分散与风险转移功能 4

92102.1.4促进金融创新功能 4

278162.2常见金融产品及其特点 4

313592.2.1存款类金融产品 4

58322.2.2债券类金融产品 4

143852.2.3股票类金融产品 4

230622.2.4金融衍生品类金融产品 4

264262.3金融市场的风险与监管 4

60892.3.1金融市场风险 4

114792.3.2金融市场监管 4

11626第三章投资组合管理 5

42703.1投资组合理论 5

29053.1.1马科维茨投资组合模型 5

296063.1.2资产相关性 5

83873.2资产配置与优化 5

231873.2.1资产配置方法 6

205113.2.2资产配置优化 6

49203.3投资组合风险管理与绩效评估 6

308823.3.1投资组合风险管理方法 6

118893.3.2投资组合绩效评估 6

17489第四章资产定价模型 6

246994.1资本资产定价模型（CAPM） 7

101314.2三因素模型与五因素模型 7

83744.3套利定价理论（APT） 7

9849第五章金融衍生品市场 8

277435.1金融衍生品概述 8

217765.2远期合约与期货合约 8

276545.3期权合约与掉期合约 8

29561第六章风险管理 8

311856.1风险管理的基本概念 8

193626.2风险度量方法 9

140346.3风险控制与风险转移 9

26060第七章投资策略与交易技术 10

46817.1被动投资策略 10

223167.2主动投资策略 10

312487.3量化投资与算法交易 11

31855第八章资本市场微观结构 11

135988.1市场微观结构的基本概念 11

22658.2交易机制与市场效率 11

73618.3流动性与市场冲击 12

23147第九章金融科技创新 12

3119.1金融科技概述 12

188569.2区块链技术在金融领域的应用 12

259289.3人工智能与大数据在金融领域的应用 13

28991第十章国际金融与跨境投资 13

1428310.1国际金融市场概述 13

2048310.2汇率与利率的决定 14

56410.3跨境投资策略与风险管理 14

第一章金融工程概述

1.1金融工程的基本概念

金融工程作为一种新兴的跨学科领域，主要研究金融市场的运作机制、金融工具的设计与定价、以及金融风险的管理。金融工程的基本概念可以概括为以下几个方面：

（1）金融市场：金融市场是金融工程研究的对象，包括各类金融资产和金融工具的交易市场，如股票市场、债券市场、外汇市场、期货市场等。

（2）金融工具：金融工具是金融市场上交易的载体，包括股票、债券、期货、期权等。金融工具的设计与定价是金融工程的核心内容。

（3）金融风险：金融风险是指金融市场中的不确定性因素对投资者和金融体系造成的影响。金融工程关注如何识别、评估、度量和管理金融风险。

（4）金融创新：金融创新是指金融市场上新的金融产品、服务、工具和制度的产生。金融创新是金融工程发展的驱动力。

1.2金融工程的发展历程

金融工程的发展历程可以追溯到20世纪初，但真正形成独立学科是在20世纪80年代。以下是金融工程发展的重要阶段：

（1）20世纪初：金融市场和金融工具的初步发展，为金融工程奠定了基础。

（2）20世纪30年代：经济大萧条和第二次世界大战期间，金融市场的动荡促使金融工程思想的产生。

（3）20世纪60年代：金融衍生品的出现，如期权、期货等，标志着金融工程进入一个新的发展阶段。

（4）20世纪80年代：金融工程的学科体系逐步形成，金融工程教育在全球范围内得到推广。

（5）21世纪初：金融工程在金融危机中暴露出一些问题，促使金融工程研究