商业银行经营管理研究.pptVIP

01020304银行首先需要满足客户提取存款进行日常交易的要求。如果银行不能满足提款要求，其信誉便受到严重影响。当银行的信誉受到公众的怀疑时，就会出现挤兑危机，这种情况往往导致银行的倒闭。银行作为结算中心，必须在中央银行或其他银行存有足够现金以清偿支票。银行必须以持有现金的方式来满足金融当局对法定准备金的规定。银行需要向其他代理行支付现金以换取服务。银行现金管理的目的滞后准备金计算法滞后准备金计算法规定商业银行的法定存款准备金保持期为一周，即从每个星期四到下个星期三。法定准备金的计算期则为距保持期两周前的星期四到距保持期一周前的星期三。在法定准备金的保持期中，银行的日平均法定存款准备金额为其计算期的日平均法定准备金额。12满足法定存款准备金的要求同步准备金计算法同步准备金计算法规定，银行法定准备金的计算期和保持期均为两周（14天），计算期从星期二开始，到两周后的星期一结束，而法定准备金的保持期则从星期四开始，到两周后的星期三结束，即保持期比计算期晚两天开始，也晚两天结束。在保持期内，银行每日所持有的法定存款准备金必须等于相应的计算期内的日平均法定准备金额。因为银行持有的现金可以算作准备金，银行所需的法定准备金应减去库存现金。银行的库存现金也采取同步计算法。法定准备金头寸的管理01收取支票、传送电讯及现钞提供；02协助银团贷款的参与与组合；03提供数据处理服务；04提供投资组合与咨询服务；05协助银行拆借业务；06提供证券保管与交易服务；07提供投资银行服务；08提供国际银行业务。代理行业务主要包括：同业存款的管理××银行同业存款需要量计算（×年×月）一、×月份提供的服务支票清算与收取（105400件，每件0·0045元）474·30元电讯传递（28件，每件1·50元）42·00元证券保管（7件，每件3·00元）21·00元数据处理服务与计算机软件100·00元总计637·30元二、代理行收入计算机服务收费100·00元投资收入537·30元总计637·30元三、被代理行应存入款项代理行的投资收入＝利率×30÷365×（被代理行存款总额－托收中现金－法定准备金）若利率＝8％，被代理行托收中现金＝7200元法定准备金＝10％×（被代理行存款总额－托收中现金）则：537·30元＝0·08×30÷365×（被代理行存款总额－7200）×0·9被代理行存款’总额＝97994元。由于该银行的资产负债期限搭配不合理，银行的利率风险是很显然的：当各种利率上升1％时，按市场价值调整的资产负债表中，资产的市场价值下降了27元，负债的市场价值下降了18元，而股权的市场价值则下降了9元。DGAP、利率与股权市场价值的关系DGAP利率变动资产市价变动负债市价变动股权市价变动正上升减少＞减少减少正下降增加＞增加增加负下降减少＜减少增加负上升增加＜增加减少零上升减少＝减少不变零下降增加＝增加不变资产负债“免疫”措施资产市价利率D负债和权益市价利率