决策理论与方法-第一讲《决策理论基础》.ppt

三、效用函数效用的定义1．基本概念与符号(1)严格序“”ab(或者记作aPb)的含义是“a优于b”(aispreferredtob)；也就是说，若非外界因素的强迫，决策人只会选择a而不会选择b。(2)无差异“～”a～b(或记作aIb)的含义是“a无差异于b”(aisindifferencetob)；也就是说，决策人对选择或同样满意。(3)弱序记作aRb，含义是“a不劣于b”，亦即a优于或者无差异于b。(4)展望(prospect)展望指决策的可能的前景，即各种后果及后果出现的概率的组合，记作P=。抽奖与确定当量三、效用函数由机会点和该机会点发出的n个机会枝的概率及相应后果构成的图形称为抽奖（lottery），抽奖又称彩票。决策人认为某个确定性后果与抽奖无差异，即～，则称确定性后果为抽奖的确定当量（certaintyequivalent）。根据上述讨论和记号，可以初步给出效用函数的定义如下。若P，P1≥P2当且仅当u(P1)≥u(P2)，则称u为效用函数。定义3.1在集合P上的实值函数u，若它和P上的优先关系≥一致，即：把效用函数定义在展望集P上而不是定义在后果集C上，是为了使效用函数能够反映决策人对风险的态度。效用的定义三、效用函数公理3.1连通性(connectivity)又称可比性（comparability）效用存在性公理(理性行为公理)公理3.3替代性公理公理3.4连续性公理（偏好的有界性）公理3.2传递性(transitivity)三、效用函数三、效用函数有关效用存在性公理的几个例子：例3.3横过马路问题例3.4注射狂犬疫苗问题（类似例3.3）例3.5Allais悖论（Allaisparadox）效用的公理化定义在上述公理系统中，若P上存在实值函数u，使i.P1?P2,当且仅当u(P1)＞u(P2)ii.u(aP1+(1－a)P2)=au(P1)+(1－a)u(P2)iii.对满足上述条件的u1,u2必有u1(Pi)=bu2(Pi)+c,其中b,c∈R1,b＞0则u(P)称为(基数)效用函数关于线性：将ii.推广到一般,若Pi∈P;≥0,i=1,2,…m;=1;则基数效用与序数效用基数：为实数，如1，2，3,π序数：如第一，二，…，4，3，2，1基数性效用函数与序数效用函数区别：1.基数效用定义在展望集P上(考虑后果及其概率分布)，是实数；序数效用定义在后果集C上，不涉及概率，可以是整正数。2.基数效用反映偏好强度：(正线性变换下唯一)原数列可变换为：b+c,2b+c,3b+c,100b+c；其中b,c∈R1，b＞0.而序数效用不反映偏好强度，(保序变换下唯一)，原序数列可变换为16,9,4,1；或8,6,4,2,或10,7,6,1等。基数效用与序数效用序数效用的存在性公理：公理3.1’连通性在后果C上的优先关系是连通的，即如果,则或者或者。公理3.2’传递性公理3.3’连续性对任何确定性后果，它的劣势集和优势集都是闭集。定理3.2如果在后果C上的优先关系满足上述公理3.1’到公理3.3’，则在C上存在(序数)效用函数，使：①②在保序变换下惟一，即f为严格递增函数时，仍为序数效用函数。决策理论与方法主讲：肖人彬华中科技大学管理学院课程安排第一讲决策理论基础第二讲统计决策理论课程安排第三讲多目标决策概述第四讲层次分析法及其新进展第五讲群决策概论与多目标群决策01第六讲社会选择理论02课程安排第七讲DSS概论与决策支持理论01第八讲DSS的结构与进化及研究新进展02课程安排第一讲决策理论基础主观概率效用函数决策理论概述主要内容－HerbertA.Simon(美国著名管理学家，1978获得诺贝尔经济学奖