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英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》
2025江西银行从业资格考试真题卷（1）
本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，
60分及格。
一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一
个最符合题意）
1.某银行的资产组合在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，
计算的风险价值为2万元，则表明该资产组合____
A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元
B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元
C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元
D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
2.一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力
还依赖于其正式的____的内容
A.情景分析
B.压力测试
C.融资渠道管理
D.应急计划
3.下列关于事后检验的说法，不正确的是____
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百学须先立志。——朱熹
A.事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的
损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据
此对计量方法或模型进行调整和改进
B.事后检验是调整和改进市场风险计量方法的一种方法┠┨
C.若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的
准确性和可靠性较高
D.若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提
是合理的
4.缺口分析和久期分析都是针对____进行的敏感性分析
A.利率风险
B.汇率风险
C.股票价格
D.商品价格
5.在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小
变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的
方法是____
A.缺口分析
B.敏感性分析
C.压力测试
D.情景分析
6.计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括____
第2页共15页
博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》
A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将
低估突发性的收益率波动
B.风险度量的结果受制于历史周期的长短
C.无法充分计量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
7.下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是____
A.不能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.充分度量了非线性金融工具的风险
8.____是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法
A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值方法
9.市场风险内部模型法的局限性不包括____
A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小
概率事件
C.需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充
D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
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老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃
10.下列关于久期公式的说法，不正确的是____
A.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量
B.市场
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